اندیکاتور استوکاستيک

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یک اندیکاتور حرکت است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا-پایین در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین توسعه یافت. او معتقد بود که مومنتوم قبل از قیمت تغییر می کند، بنابراین نوسانگر تصادفی را برای پیروی از “سرعت” یا حرکت قیمت ایجاد کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چطور کار می کند؟

این اندیکاتور نوسان ساز بر این نظریه کار می کند که در طول یک روند صعودی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باقی می ماند و در یک روند نزولی، قیمت ها برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.این دقیقا به چه معنا است ؟ اگر بخواهیم بهتر بگوییم می توان گفت که اندیکاتور به ما می گوید یک روند به سرعت تغییر نمی کند بلکه قبل از تغییر روند نشانه هایی از خود نشان می دهد که این اندیکاتور با بررسی آن نشانه آن را به ما اطلاع می دهد.

استوکاستیک مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD یک نوسان گر بین ناحیه 0 تا 100 است که حرکت معمول و عادی آن بین عدد 20 تا 80 است و اگر از 80 بیشتر شود آن را اشباع خرید و اگر از 20 کم تر شود آن را اشباع فروش می نامند.

روش معامله با اندیکاتور Stochastic

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روش معامله با اندیکاتور استوکاستیک صحبت کنیم باید بخش های مختلف آن را بررسی کنیم. در اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی وجود دارد یکی از آن ها D% و دیگری K% است در تصویر زیر آن را برای شما قرار داده ایم.

در تصویر بالا خط آبی رنگ K% و خط نارنجی رنگ D% است . زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط نارنجی را قطع سیگنال خرید و زمانی که خط آبی رنگ از بالا خط نارنجی را قطع می کند سیگنال فروش است ولی شما حتما باید دقت داشته باشید اندیکاتور می تواند به شما سیگنال های زیادی دهد و هر نشانه تغییر روند به معنای تغییر روند نیست و از اندیکاتور صرفا جهت تایید گرفتن باید استفاده کنید نه دلیل اصلی برای ورود به معامله به طور کلی سیگنال گرفتن از استوکاستیک را می توان به صورتی دیگر نیز تعریف کرد.

1- زمانی که نوسانگر از 80 بالا تر می رود و سپس به زیر 80 کاهش می باید ، سیگنال فروش است.

2- زمانی که نوسانگر به زیر 20 می رود و مجدد به بالای 20 بر می گردد سیگنال خرید است .

در تصویر بالا چند نمونه از سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) را برای شما قرار داده ایم زمانی که نوسان گر به زیر 20 آمده است که در تصویر هم با نماد فلش سبز مشخص است و بعد از برگشت به بالای 20 سیگنال خرید بوده است و مشاهده می کنید قیمت افزایش پیدا کرده است.

کمی بعد از آن نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) وارد ناحیه اشباع خرید یا همان بالای 80 شده است که در آنجا همانطور که گفته شده است صبر می کنیم تا به کم تر از 80 کاهش پیدا کند تا وارد موقعیت فروش شویم و بعد از همانطور که مشاهده می کنید و با فلش قرمز رنگ مشخص شده است قیمت کاهش پیدا کرده است.

نکته کلیدی استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) : حتما دقت داشته باشید که بهترین سیگنال ها را زمانی که بازار نقدینگی بیشتری دارد به شما می دهد ممکن است اندیکاتور زمانی که بازار نوسان ندارد به شما سیگنال های خرید و فروش بدهد و قیمت هیچ تغییری نکند و لازم باشد شما تایم زیادی را در یک موقعیت معاملاتی بمانید .

اگر سوالی درمورد نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک دارید حتما در بخش کامنت ها بپرسید .

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در دهه ۱۹۵۰ توسط شخصی به نام جورج لِین (George Lane) توسعه یافت. استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور جایگاه قیمت بسته شدن دارایی را در مقایسه با تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی موردنظر نمایش می‌دهد. در این مقاله به بررسی اندیکاتور استوکاستیک خواهیم پرداخت و آموزش این اندیکاتور را به شما ارائه خواهیم کرد.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است. لِین در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که اندیکاتور او یعنی Stochastic، قیمت و یا حجم معاملات دارایی را دنبال نمی‌کند. بلکه این اندیکاتور تنها برای سنجش شتاب قیمت دارایی یا همان مومنتوم توسعه یافته است. و قانون کلی مومنتوم این است که پیش از قیمت تغییر می‌کند. از همین جهت، استوکاستیک ابزار مناسبی برای پیش‌بینی روند قیمت است. و این مهم‌ترین کاربرد استوکاستیک (و سایر اندیکاتورهای مومنتوم) است. علاوه بر این، استوکاستیک اسیلاتوریست که در محدوده خاصی نوسان می‌کند. و به عبارت دیگر، range-bound است. از همین رو، از این اندیکاتور برای سیگنال‌های اشباع خرید و فروش نیز استفاده می‌شود.

با استفاده از استوکاستیک به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک

مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم از جمله RSI، استوکاستیک نیز دو سیگنال مهم را صادر می‌کند. این دو سیگنال عبارتند از: اشباع خرید/فروش اندیکاتور استوکاستيک و واگرایی. در ادامه هر یک از این دو سیگنال را بررسی خواهیم کرد.

سیگنال اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold)

از آن جایی که دامنه نوسان استوکاستیک محدود به یک بازه خاص است، تشخیص سیگنال‌های اشباع خرید و فروش در آن کار راحتیست. این اندیکاتور در بازه صفر و صد نوسان می‌کند. غالب تریدرها محدوده بالای ۸۰ استوکاستیک را بعنوان اشباع خرید و محدوده پایین ۲۰ را بعنوان اشباع فروش در نظر می‌گیرند. اما این تعاریف ثابت نبوده و هر تریدری می‌تواند با توجه به استراتژی خود، آن‌ها را تغییر دهد.

به صورت معمول گفته می‌شود که اشباع خرید، از آغاز روند نزولی در آینده خبر می‌دهد. اشباع خرید به این معنیست که قیمت یک دارایی به‌طور غیرمعقولی بالاست. و این قیمت بالا از هیجان کاربران برای خرید دارایی نشأت گرفته است. از همین رو، به زودی بازار اشباع شده و هیجان فروکش می‌کند. و در نتیجه، قیمت با افت مواجه خواهد شد. عکس این مسئله نیز صحیح است. کاهش غیرمعقول قیمت دارایی را می‌توان نتیجه تمایل تعداد زیادی از کاربران برای فروش دانست. اما این شرایط دائمی نیست و بلاخره با فروکش کردن هیجان بازار، قیمت اصلاح خواهد شد و دوباره روند صعودی را تجربه خواهد کرد.

اما حقیقت این است که در دنیای اندیکاتورها، چنین چیزی لزوماً صحیح نیست. اشباع خرید در یک اندیکاتور می‌تواند نشان‌دهنده قوت روند صعودی، و اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده قوت روند نزولی باشد. چگونگی سیگنال‌گیری از شرایط اشباع خرید و فروش در اندیکاتورهای مختلف متفاوت بوده و به خود اندیکاتور، و همچنین به تریدر و استراتژی‌های وی بستگی دارد. در قسمت بعد در خصوص سیگنال‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک توضیح خواهیم داد.

چگونه از سیگنال اشباع خرید/فروش بیشترین بهره را ببریم؟

نکته مهمی که وجود دارد این است که در دنیای اندیکاتورها، هر اشباع خریدی لزوماً به معنی افت قیمت دارایی و هر اشباع فروشی نیز لزوماً به معنی افزایش قیمت نیست. در مواقعی ممکن است قیمت یک افزایش شدید را تجربه کند و اندیکاتور سیگنال اندیکاتور استوکاستيک اشباع خرید را نمایش دهد. اما روند صعودی به‌قدری قوی باشد که افزایش قیمت همچنان ادامه داشته و اندیکاتور برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید باقی بماند. بنابراین اگر شما به محض ورود اندیکاتور به اشباع خرید، اقدام به فروش دارایی خود کنید، شانس کسب سود بیشتر را از دست خواهید داد.

توصیه اندیکاتور استوکاستيک ما برای کسب سود حداکثری این است که ترند اصلی را پیدا کرده و همراه با آن حرکت کنید. برای مثال در روندهای صعودی قوی، سیگنال‌های اشباع خریدی که به طور مداوم صادر می‌شوند را فراموش کنید. در عوض، به دنبال سیگنال‌های اشباع فروشی باشید که ممکن است به ندرت اتفاق بیفتند. و از همین فرصت‌ها برای خرید استفاده کنید. عکس این امر نیز در خصوص ترندهای نزولی قوی صدق می‌کند.

در تصویر زیر اندیکاتور Stochastic که در پایین نمودار قیمت قرار گرفته است را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، روند صعودی کلی از ماه جولای آغاز شده است. و از همین زمان تا چندین ماه بعد، سیگنال اشباع خرید به دفعات زیادی صادر شده است. اما در کل این مدت، شاهد دو سیگنال اشباع فروش بوده‌ایم که در ابتدای ماه‌های سپتامبر و نوامبر اتفاق افتاده‌اند. این دو سیگنال فرصت‌های خوبی برای خرید را رقم زده‌اند. همانطور که مشاهده می‌کنید پس از این زمان‌ها قیمت دوباره به حالت صعودی بازگشته است.

اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی های صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی)

واگرایی به صورت کلی به شرایطی اطلاق می‌شود که نمودار اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. برای مثال نمودار قیمت در حالت صعودی و اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد، و یا بالعکس. واگرایی دارای دو نوع صعودی و نزولیست. و تحت شرایط خاصی، می‌تواند از وارونه شدن روند قیمت خبر دهد. در قسمت بعد واگرایی‌های صعودی و نزولی را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

واگرایی صعودی یا گاوی

واگرایی (Divergence) صعودی یا گاوی به شرایطی اشاره دارد که نمودار اندیکاتور در حالت صعودی و نمودار قیمت در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین اندیکاتور استوکاستيک کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. گفته می‌شود که واگرایی‌ها از وارونگی قیمت خبر می‌دهند. بنابراین در شرایط عنوان شده، احتمال می‌رود که روند قیمت به زودی از حالت نزولی خارج شده و به حالت صعودی تغییر کند. اما برای اطمینان از این اتفاق، تنها بسنده کردن به واگرایی کافی نیست. بهتر است این سیگنال را با سیگنال دیگری ترکیب کنید تا از صحت آن مطمئن‌تر شوید.

برای مثال اگر واگرایی صعودی در استوکاستیک با شکسته شدن مقاومت در نمودار قیمت و یا عبور نمودار استوکاستیک از محور ۵۰ همراه شد، می‌توانید از وارونگی روند قیمت مطمئن‌تر باشید. به طور کلی محور ۵۰ در استوکاستیک از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که عنوان کردیم استوکاستیک در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. بنابراین محور ۵۰، محور مرکزی این اندیکاتور است. این محور در تأیید سیگنال‌های استوکاستیک کاربرد زیادی دارد.

در تصویر زیر واگرایی صعودی در Stochastic را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در محدوده قبل از خط‌چین، نمودار قیمت در حالت نزولیست. اما اندیکاتور روند صعودی خود را آغاز کرده است. همچنین مشاهده می‌کنید که کمینه قیمت اندیکاتور که با عبارت higher low (به رنگ سبز) نمایش داده شده است از کمینه قیمت نمودار اصلی که با عبارت lower low (به رنگ قرمز) نمایش داده شده است بیشتر است. پس از مدتی، نمودار اندیکاتور از محور ۵۰ عبور کرده (break above 50) و پس از آن، نمودار قیمت نیز مقاومت را شکسته است (resistance break). بلافاصله پس از شکست مقاومت، روند صعودی قیمت آغاز شده است.

واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی نزولی یا خرسی

واگرایی نزولی یا خرسی به شرایطی اشاره دارد که نمودار قیمت در حالت صعودی اندیکاتور استوکاستيک و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر باشد. مانند واگرایی صعودی، واگرایی نزولی نیز می‌تواند حاکی از وارونه شدن روند قیمت و آغاز روند نزولی باشد. اما دقیقاً مانند واگرایی صعودی، بهتر است که برای تأیید این سیگنال، از یک سیگنال اندیکاتور استوکاستيک دیگر نیز کمک بگیرید. سیگنالی که می‌تواند به اطمینان از وارونگی قیمت در طی واگرایی نزولی در استوکاستیک کمک کند، شکسته شدن حمایت در نمودار اصلی و یا عبور اندیکاتور به پایین محور ۵۰ است.

در تصویر زیر واگرایی نزولی در استوکاستیک را مشاهده می‌کنید. در محدوده قبل از خط‌چین، نمودار قیمت در وضعیت صعودی قرار دارد. اما اندیکاتور Stochastic چنین چیزی را نمایش نمی‌دهد. همچنین بیشینه قیمت‌های نمودار اندیکاتور (lower highs) از بیشینه قیمت‌های نمودار اصلی (higher highs) کمتر است. مشاهده می‌کنید که ابتدا اندیکاتور به پایین محور ۵۰ تنزل کرده (break below 50) و پس از آن نیز نمودار قیمت حمایت را شکسته است (support break). دقیقاً بعد از همین دو اتفاق است که قیمت از حالت صعودی به نزولی تغییر پیدا کرده است.

واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکاستیک

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور استوکاستیک

تایم‌فریم پیش‌فرض اندیکاتور استوکاستیک دوره ۱۴ تاییست. که می‌تواند ۱۴ دقیقه، روز، هفته یا ماه باشد. یکی از مقادیری که در Stochastic با آن سر و کار داریم، K% نام دارد. برای محاسبه K% به قیمت در زمان بسته شدن این بازه ۱۴تایی، بیشترین قیمت این بازه و کمترین قیمت آن نیاز داریم. همچنین متغیر دیگری در این اندیکاتور وجود دارد که D% نامیده می‌شود. D% در حقیقت MA سه روزه K% است. این نمودار در کنار نمودار K% رسم می‌شود و بعنوان اندیکاتور استوکاستيک ابزاری برای تأیید سیگنال‌ها به‌کار می‌رود.

چگونگی تفسیر محاسبات اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک جایگاه قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم را در مقایسه با تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت در همین بازه نمایش می‌دهد. تصور کنید که بیشترین قیمت دارایی در بازه زمانی موردنظر برابر با ۱۱۰، کمترین قیمت برابر با ۱۰۰، و قیمت در زمان بسته شدن برابر با ۱۰۸ باشد. در این صورت، تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت برابر با ۱۰ می‌باشد. عدد ۱۰ در صورت فرمول K% قرار می‌گیرد.

همچنین حاصل تفریق کمترین قیمت از قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم برابر با ۸ است، که در مخرج کسر جای می‌گیرد. با محاسبه این کسر و ضرب آن در عدد ۱۰۰، به مقدار ۸۰% دست پیدا می‌کنیم، که همان مقدار K% است. اگر قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم برابر با ۱۰۳ بود، مقدار K% ما برابر با ۳۰% می‌شد. بنابراین واضح است که هر چه مقدار K% بزرگ‌تر باشد، یعنی قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم به بیشترین قیمت در این بازه نزدیک‌تر است، و بالعکس.

انواع مختلف اندیکاتور استوکاستیک

در دنیای اندیکاتورها، سه نوع متفاوت از اندیکاتور Stochastic وجود دارد. این سه نوع عبارتند از: استوکاستیک سریع، کند، و کامل. تفاوت اصلی استوکاستیک سریع و کند در حساسیت بالاتر استوکاستیک سریع است. استوکاستیک سریع به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد و از همین رو، سیگنال‌های ارسال شده توسط آن نیز بیشتر است. سیگنال‌های بیشتر می‌توانند مزایا و معایب خود را داشته باشند. به عقیده برخی، افزایش بی‌مورد تعداد سیگنال‌ها می‌تواند به خارج شدن تریدرها از پوزیشن‌های خود در زمان نامناسب بینجامد. استوکاستیک کند اما نسبت به تغییرات قیمت کمتر حساس است. و از همین رو، می‌توان سیگنال‌های آن را حساب‌شده‌تر دانست. استوکاستیک کامل نیز نسخه قابل شخصی‌سازی استوکاستیک کند است. در استوکاستیک کامل تریدرها این امکان را دارند که همه بازه‌های زمانی موجود (در خود استوکاستیک و نمودار MA) را به روش دلخواه تنظیم کنند.

جمع‌بندی

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، کاربرد اصلی اندیکاتورهای مومنتوم در پیش‌بینی قیمت است. غالباً گفته می‌شود که این اندیکاتورها در تأیید روند کارکرد چندانی ندارند. و برای تأیید روند باید از اندیکاتورهای روند مانند MA و MACD کمک گرفت. اما اندیکاتوری مانند Stochastic در تشخیص به‌موقع واژگونی‌های قیمت بسیار موثر است. از همین رو، در صورت استفاده صحیح از سیگنال‌های آن، می‌توان تریدهای موفقی را انجام داد. هرچند که مانند همه اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما این است که استوکاستیک را نه به تنهایی، بلکه در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار ببرید. ترکیب استوکاستیک با اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای حجم، و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند گزینه خوبی باشد.

اندیکاتور استوکاستيک

معامله‌ گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته می‌شود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.

این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه می‌کند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.

نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور Stochastic RSI

در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت می‌کند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این حساسیت و ناپایداری کم‌تر شود چه کاری باید انجام دهیم؟

برخی تحلیل‌گران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ استفاده می‌کند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

مثلا اگر یک میانگین متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.

تشخیص نقاط ورودی و خروجی

همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.

نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:

نمودار اندیکاتور Stochastic RSI

همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.

واگرایی

در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.

در نمودار زیر بین روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتور‌ها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.

نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI

در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:

تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI

که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین می‌شود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدر­ها و تحلیل‌گران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌­باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه­ ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین اندیکاتور استوکاستيک ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه اندیکاتور استوکاستيک 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می‌کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می‌کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

Stochastic

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را K% و دیگری را D% می‌نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال‌های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند. در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می‌باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می‌باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می‌تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج‌ترین اعداد برای این اسیلاتور می‌باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

این فرمول، محدوده‌ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می‌باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می‌کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می‌باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد.

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می‌باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره‌های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می‌آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می‌باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم‌تری به دست می‌آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می‌شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می‌کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می‌کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می‌کند.

سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در فارکس

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می‌کنند. خط K% خط سریع‌تر می‌باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می‌کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می‌باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می‌باشد.

اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه‌های زمانی طولانی‌تر در بازار فارکس به کار رود. همچنین این اسیلاتور می‌تواند برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش‌های معاملاتی می‌باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می‌توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می‌توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.