آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

آموزش اندیکاتور ATR – آموزش کاربردی | ATR indicator

آموزش اندیکاتور ATR در این مقاله برای افرادی که به این اندیکاتور علاقه دارند توضیح داده شده است. اندیکاتور ATR یکی از اندیکاتورهایی است که با وجود کاربردهای بسیارش، کمتر در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد اندیکاتور ATR و یا میانگین محدوده واقعی صحبت کنیم.

چندین کلاس مختلف از اندیکاتورها وجود دارند که سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بورس می‌توانند از آن‌ها به صورت تکی و یا ترکیبی استفاده کنند. در مورد کلاس‌ها و دسته‌بندی اندیکاتورها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال بورس صحبت کرده‌ایم. اکثر مردم با اندیکاتورهای ممنتوم؛ همچون RSI آشنایی دارند؛ اما کمتر پیش آمده است که کسی از یک اندیکاتور حجم، نوسان و یا دیگر پارامترها استفاده کند. در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR بسیار ساده است این اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یک خط تنها و ساده است که نوسان را اندازه‌‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اولین بار توسط ویلر ویلدر، خالق RSI و ADX، برای اندازه‌گیری نوسان قیمت کالاها در بازارهای آینده مورد استفاده قرار گرفت؛ اما همینجا بهتر است بگویم که از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نمی‌توان برای مشخص کردن جهت و قدرت نمودار استفاد کرد و فقط به ما می‌گوید که نوسان در یک زمان خاص بالاست و یا پایین.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تصویر بالا یک عکس بزرگ‌شده از اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار اصلی رسم می‌شود. همانطور که می‌بینید خط ATR در یک محدوده نوسان می‌کند و در مکان‌هایی که خط ATR بالا رفته است، بازار در حال تجربه نوسان زیاد و وقتی پایین آمده است در حال تجربه نوسان کم است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین زمان ورود و خروج خود به معاملات استفاده کنند؛ اما ابتدا بهتر است که نحوه محاسبه آن را به شما آموزش دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

مقدمه محاسبه ATR

برای محاسبه محدوده واقعی میانگین نیازمند به دست آوردن مقداری با نام محدوده واقعی (TR) هستیم که نه تنها در اینجا بلکه برای به دست آوردن مقدار ADX نیز کاربرد دارد. TR از طریق سه روش زیر به دست می‌آید:

1- اوج قیمت فعلی منهای کف قیمت فعلی

2- اوج قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی(قدر مطلق)

3- کف قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی (قدر مطلق)

به کار بردن قدر مطلق باعث می‌شود که عدد همیشه مثبت به دست آید و ویلدر نیز علاقه‌ای به تعیین جهت نداشته و فقط به دنبال به دست آوردن فاصله است. روش اول مخصوص زمانی است که بازار بورس بسته است و هیچ فضای خالی‌ای بین اوج و کف قیمتی وجود ندارد. روش دوم و سوم بیشتر در زمانی که بازار باز است کار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ATR

برای آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی بیشتر با این اندیکاتور محاسبات این اندیکاتور را در ادامه توضیح خواهیم داد. به طور معمول در محاسبه محدوده واقعی میانگین ( ATR) از 14 دوره زمانی استفاده می‌شود و این دوره‌های زمانی می‌توانند روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند که در این مثال با قاب زمانی روزانه کار می‌کنیم.

TR اول به طور ساده همان تفاضل میان اوج و کف قیمت است و بعد از آن میانگین TR 14 روز اول را می‌گیریم تا ATR14 اول به دست آید. سپس با استفاده از تکنیک‌ ساده‌سازی که در ادامه فرمول‌ آن آورده شده است، ATRهای بعدی را محاسبه می‌کنیم.

در تصویر بالا اعداد محاسبه شده را مشاهده می‌کنید که TR اولیه (0.91) در سلول‌های زرد و ATR اولیه که با میانگین گیری از 14 TR اول به دست آمده است، در سلول‌ آبی نمایان است. ATRهای بعدی با استفاده از فرمول بالا به ترتیب به دست آمده‌اند. در نمودار زیر نیز اعداد محاسبه شده در محدوده زرد رنگ کار می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، درست مانند محاسبه میانگین متحرک نمایی، محاسبه ATR نیز نیازمند یک مقدار اولیه است و فرمولی که به شما معرفی کردیم تا روز 15 ام اصلا به کار نمی‌آید. نکته مهم اینجاست که این تعداد ATR نمی‌تواند دقت کافی داشته باشد و معمولا از 250 دوره زمانی استفاده می‌شود.

ATR مطلق است

ATR یک مقدار مطلق است و تغییرات مطلق قیمت‌ها را محاسبه می‌کند؛ اما این موضوع یعنی چه؟ معنی این عبارت این است که ATR به عنوان درصدی از قیمت پایانی فعلی محاسبه نمی‌شود و سهام‌هایی که در بورس قیمت پایین‌تری دارند، ATR کمتری نسبت به سهام‌ شرکت‌های گران‌تر دارند و به همین دلیل مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند؛ برای مثال یک سهم با قیمت 20 الی 30 دلار ATR بسیار پایین‌تری از ATR یک سهم با قیمت 200 یا 300 دلار دارد.

دلیل این موضوع نیز واضح است؛ همانطور که گفته شد ATR نوسان را نشان می‌دهد و اگر قیمت یک سهم کم باشد نوسان آن می‌تواند به حد 2 یا 3 دلار برسد؛ اما اگر قیمت یک سهم بالا باشد، نوسان‌های 100 دلاری نیز امکان‌پذیر است(البته در بازار بورس کشورهای دیگر)

در نمودار‌های زیر قیمت سهام شرکت‌های گوگل و مایکروسافت را مشاهده می‌کنید که ATR گوگل دو رقمی است؛ اما ATR مایکروسافت حتی به عدد یک نیز نمی‌رسد؛ اما با این حال شکل خط ATR آن دو فرق زیادی با هم ندارند.

در انتها نیز نگاهی به نمودار قیمت بانک صادرات در بورس میندازیم که اندیکاتور ATR بر روی آن اعمال شده و در یک بازه 4 روزه شاهد ATR با مقدار 4 هستیم.

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور ATR در کنار آموزش سایر اندیکاتورها پیشنهاد می شود. ATR یک اندیکاتور جهت‌دار همچون MACD و یا RSI نیست و بلکه یک اندیکاتور نوسان ساده است که تمایل و یا عدم تمایل در یک آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR حرکت را به ما نشان می‌دهد. حرکات قدرتمند، در هرجهتی که باشند؛ محدوده‌ها و نوسانات بزرگی را دارند و محدوده واقعی (TR) آن‌ها بزرگ است؛ اما حرکات ضعیف‌تر محدوده‌های کوچکتر و در نتیجه نوسانات کمتر و ATR پایین‌تری دارند.

با استفاده از ATR می‌توان هیجان پشت آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR یک حرکت و یا شکست قیمتی را تشخیص داد؛ برای مثال یک بازگشت قیمتی رو به بالا همراه با افزایش ATR نشان‌دهنده فشار بسیار زیاد برای خرید است و شکست خط حمایت در یک حرکت نزولی همراه با افزایش ATR فشار بسیار زیاد بر روی خرید سهم مورد نظر را نشان می‌دهد.

یادگیری و آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور ساده و ابتدایی است و به دلیل آن که اکثر سرمایه‌گذاران به نوسان‌ها توجه نکرده و یا محدوده قیمتی برایشان اهمیت کمتری دارد، از این اندیکاتور کمتر شنیده‌اید. محاسبه آن بسیار آسان و کاربردهایش محدود است؛ اما برای موفقیت در بورس باید تا می‌توانید خود را مسلح کنید و از تمام ابزارهای موجود بهره ببرید. ATR یکی از این ابزارهاست که در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سودآوری در بورس می‌تواند مفید واقع شود.

اندیکاتورهای ATR، RSI و ADX همه ساخته آقای ویلز ویلدر هستند و وی در کتابش با نام ” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در مورد تمام این اندیکاتورها در سال 1978 صحبت کرده است. امیدواریم از مقاله آموزش اندیکاتور ATR استفاده لازم را ببرید.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی ۱۱ روزه دارد.

برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :

• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
• تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل

سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود .

فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را

مقادیر کم اندیکاتور ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای

اندیکاتور ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است .

اگر مقدار اندیکاتور ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است .

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

مقادیر بالای اندیکاتور ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است

و از آنجا که این حرکات ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند

لذا ثابت ماندن اندیکاتور ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا، منطقه شماره یک، اندیکاتور ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد

در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، اندیکاتور ATR به سمت پایین

حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.

معامله گران از اندیکاتور ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت

بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد.

اگر به عنوان مثال از دوره زمانی ۱۱ روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی

قیمت را در دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان

فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.

• یک دقیقه : ۲.۱ پیپ (یعنی در ۱۱ دقیقه ، قیمت به طور متوسط ۲.۱ پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
• یک ساعته : ۸۱ پیپ
• چهار ساعت : ۹۷ پیپ
• یک روزه : ۱۹۱ پیپ

اگر ATR یک جفت ارز ۱۹۱ پیپ باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن میتواند برآورد کند

که قیمت حداکثر توان حرکت ۱۹۱ پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود ۱۹۷ پیپ حرکت کرده باشد

می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را با توجه به آخرین

کندل و عدد ATR کوچک کند.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال

حرکت داشته باشد.

در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد ۱۲۵ پیپ را نشان می دهد که

با خط افقی سیاه نشان داده شده است.

خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است.

و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و ۱۲۵ پیپ می باشد.

از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود

خود کم کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور ATR

آشنایی با کاربرد اندیکاتور ATR

در مطالب قبل به بررسی همه جانبه نوسان گیری و راه های آن و در مطالب اخیر به معرفی موردی اندیکاتورهای پرکاربرد در نوسان گیری پرداختیم. در این مطلب اندیکاتور ATR را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ATR چیست؟

کلمه‌ی ATR سرواژه‌ای از عبارت Average True Range است که اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط فردی به نام Welles Wilder به کار برده شده‌است. یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم، به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد باشد، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می‌کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا کند، ATR نیز کاهش می‌یابد.

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست؟

باید بگوییم که افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه‌ی زمانی، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور ATR

سیگنال‌های خرید و فروش ATR

خرید در این اندیکاتور در کف قیمتی و فروش در نقاط سقف انجام می‌شود.

کاربرد اندیکاتور ATR

مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. در واقع این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تشخیص دهند که آیا می توان در روز انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور ATR همچنین کمک می‌کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند. استفاده از اندیکاتور Average True Range می توان در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد. البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد. اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

اندیکاتور ATR را چطور بخوانیم؟

شاخص میانگین محدوده واقعی به شکل یک خط تکی در قسمتی زیر چارت شما وجود داشته و این خط می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در تحلیل تکنیکال، خواندن اندیکاتور ATR اصلا پیچیده نیست. مقدار ATR بالاتر به معنی افزایش نوسان است، در حالی که سیگنال‌های ATR پایین‌تر، نوسان پایین‌تری را نشان می‌دهند. با این حال، در تمام طول آموزش کار با اندیکاتور ATR این موضوع را به خاطر داشته باشید که ATR هیچ سیگنالی را در رابطه با جهت تمایلات بالقوه در اختیار شما قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت چه اتفاقی می‌افتد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• مفهوم AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• مفهوم Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• مفهوم Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• مفهوم Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد. به این آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید. عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده

آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده ایم ، ابزاری که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه صورت میگیرد را بصورت نمودار به نمایش میگذارد ، پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را مطالعه کنید تا اگر مایل بودید از آن در استراتژی های خود بهره ببرید و ریسک خود را کاهش دهید.

بخش مهمی از بازار فارکس را اندیکاتور ها تشکیل میدهند ، که با استفاده صحیح از آن ها میتوان در معاملات درصد قابل توجهی موفقیت خود را افزایش داد.

مهم نیست سیستم معاملاتی شما در چه تایم فریمی باشد شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید در همه تایم فریم ها سیگنال مورد نظر خود را بگیرید و حائز اهمیت است که هشدار دهیم معامله در تایم فریم های کوتاه مانند 1 یا 5 دقیقه میزان ریسک بیشتری در بازار دارد ، البته هر معامله گری بر حسب بازدهی و موفقیت هایی که داشته تایم فریم مادر خود را انتخاب میکند و ما هیچ پیشنهادی در این رابطه به شما عزیزان نمیتوانیم دهیم.

اندیکاتور ATR یا Average True Range چیست

این اندیکاتور توسط آقای ولز ویلدر در سال 1978 ابداع شد ، آقای ویلدر از معامله گران مطرح زمان خودش بود و سالهای بسیاری از زندگی اش را صرف تحلیل بازارهای مالی کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است (رنج به بازاری میگویند که کندل هایی با بدنه کوتاه پشت سر هم ایجاد میشود) کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش پیدا میکند ، نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود.

نکته: به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور atr جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد .

این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر کمک بگیرید .

برای فعالسازی ATR بر روی متاتریدر سربرگ insert را انتخاب کنید سپس در منوی بازشده گزینه indicators را کلیک کرده و در انتها Average True Range را کلیک نمایید.

به تصویر زیر دقت کنید :

در قسمت شماره 1 نوسانات در جفت ارز eur usd افزایش پیدا کرده در نتیجه اندیکاتور ATR نیز به سمت بالا حرکت کرده است .

در قسمت شماره 2 مشاهده میکنید نمودار اندیکاتور نزولی شده که نشانگر کم شده نوسانات در جفت ارز میباشد.

اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .

یکی از روش هایی که در هنگام کار با اندیکاتور atr باید مورد توجه قرار بگیرد ، شناسایی کردن نقاط قدرتمند است ، در این نقاط شما میتوانید حد ضرر یا حد سود خود را تنظیم کنید.

به تصویر زیر توجه کنید که به شما بگوییم چطور اندیکاتور atr میتواند حد ضرر را تنظیم کند .

در شکل بالا فلش های سفید رنگ دوره های زمان افزایش نوسان را به شما نشان میدهد.

با استفاده از اندیکاتور atr میتوانید از تصمیم های توقف سود خود به علت فروش سهم جلوگیری کنید و شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر دقیق را پیدا کنید ، این حد ضرر به شما میگوید که سود لازم را داشته اید و از سهم باید خارج شوید.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را به شما نشان میدهد و اگر استراتژی شما بر پایه حجم است میتواند ابزار مناسبی برای شما باشد.

به هیچ عنوان از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید صرفا مشخص کردن میزان نوسانات در بازار نمیتواند عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد بلکه پیشنهاد میشود از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان استفاده نمایید تا تصمیم های دقیقتر و حرفه ای تری در رابطه با وارد شدن به معامله بگیرید.

سوال های متداول:

در چه بازار هایی از اندیکاتور atr استفاده میشود؟

در بازار های نوسانی بیشتر از اندیکاتور atr استفاده می شود.

یادگیری و دانستن فرمول های این اندیکاتور لازم است؟

خیر شما فقط باید نحوه کار با اندیکاتور atr را بدانید و اینکه چگونه سیگنال خرید و فروش توسط اندیکاتور atr صادر می شود.

برای استفاده از اندیکاتور atr آیا نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

خیر چرا که این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان بر روی چارت کارگذاری ها قرار داده شده است.

در این مقاله سعی شد بسیار ساده توضیحات داده شود از مواردی مانند چگونگی محاسبه نوسانات توسط اندیکاتور و مواردی که زیاد برای یک معامله گر استفاده ای نداشت در این مقاله پرهیز کردیم تا ذهنتان متمرکز شود روی کاربرد اصلی این ابزار.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

اندیکاتورها در واقع نوعی ابزار کمکی هستند که می‌توان با رسم آن‌ها بر روی نمودارهای معاملاتی، مواردی چون؛ نقاط مقاومت و حمایت، جهت روند (صعودی یا نزولی بودن) و شدت و ضعف آن‌ها و خصوصیات دیگر را بهتر تشخیص داد. همچنین سبب می‌شوند تا شما بتوانید نقاط ورود و خروج از سهم را بهتر شناسایی کنید و بتوانید بسته به موقعیت، حجم معاملات خود را تنظیم کنید. اندیکاتورها انواع مختلفی داشته و هر یک کاربرد مخصوص به خود را دارند. یکی از این اندیکاتورها اندیکاتور ATR می‌باشد که یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد. در ادامه به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

معرفی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (average true range) بیشتر در مقوله‌ی نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از کارآمدترین ابزارها، به خصوص در بازارهای مالی دارای نوسانات شدید محسوب می‌شود. بنابراین زمانی که بازار معاملاتی، دچار تلاطم بیشتری باشد و قیمت پایانی سهم‌ها، دامنه‌ای شدیداً نوسانی داشته باشد، می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. همچنین می‌توان از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کاربرد آن، در تحلیل سهم مورد نظر و تعیین استراتژی معاملاتی بهره گرفت.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همره اندیکاتور ATR (نمودار آبی رنگ) مشاهده می‌کنید. در این نمودار قسمت‌هایی که نوسان زیاد و کم دارند مشخص شده‌است و با توجه به آن سیگنال خرید آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR و فروش صادر شده‌است که می‌توانید روی نمودار ببینید.

آشنایی با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا در اصطلاح لاتین (Average true range)، یکی از ابزارهای مفید مورد استفاده در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. امروزه از این اندیکاتور در تحلیل روند اکثر بازارهای مالی استفاده می‌شود. با توجه آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR به نام لاتین آن، این اندیکاتور به دلیل آنکه بیشتر با بازه‌ی نوسان قیمت و میانگین این نوسانات سر و کار دارد، به عنوان میانگینی از بازه‌های واقعی شناخته می‌شود. برای آنکه بتوانید از این اندیکاتور استفاده کنید و نتایج حاصل از آن را تحلیل کنید، باید درک صحیحی از مفهوم نوسانات داشته باشید.

ارتباط میان نوسان قیمت و اندیکاتور ATR

منظور از نوسان قیمت در نمودارهای معاملاتی، پایین‌ترین (کف) و بالاترین (سقف) نقاطی است که قیمت در تایم فریم‌های زمانی متفاوت به آن می‌رسد. به اختلاف میان نقاط کف و سقف قیمت در این محدوده‌ی زمانی، بازه‌ی نوسان قیمت گفته می‌شود. نقش اصلی اندیکاتور ATR در واقع، کمک به شناسایی محل احتمالی تشکیل این نقاط سقف و کف می‌باشد. اهمیت شناسایی این نقاط قیمتی برای این است که، معامله‌گر بتواند تصمیم به خرید یا فروش یک سهم آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR بگیرد. افزایش فاصله میان کف و سقف قیمت، نشان از افزایش میزان نوسانات در بازار معاملاتی و کاهش فاصله، به معنای کاهش مقدار این نوسانات می‌باشد.

نوسانات در اندیکاتور ATR

اهمیت استفاده و موارد کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR شاخصی نسبی جهت سنجش وضعیت نوسانات بازار و شناسایی حدود نوسانات قیمت است. همچنین این اندیکاتور، ابزاری کاربردی به منظور برآورد پتانسیل حرکت قیمت، به سمت کف یا سقف می‌باشد. علاوه بر این به کمک آن می‌توان، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی که پیش روی سهم است را نیز پیش بینی کرد. جهت اطمینان از مقادیر حاصل از آنالیز این اندیکاتور، بهتر است آن را با نتایج آنالیزهای قبلی مقایسه نمایید. این کار به تشخیص بهتر روند نوسانات بازار نیز کمک زیادی خواهد کرد. اندیکاتور ATR دارای کاربردهای گوناگونی در بازارهای معاملاتی می باشد که در زیر به برخی از اصلی‌ترین موارد آن اشاره خواهیم کرد:

تعیین نقطه خروج از یک سهم یا موقعیت

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موارد کاربرد اندیکاتور ATR، تعیین نقطه‌ی مناسب خروج از یک موقعیت یا سهم می‌باشد. معامله‌گران در یک نقطه‌ی قیمتی وارد سهم می‌شوند، به امید آنکه پس از رشد قیمت سهم، آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و در واقع از این طریق سودی کسب کنند. عکس این حالت نیز صدق می‌کند، به این صورت که پس از ورود به یک سهم، ممکن است آن سهم در موقعیت ضرر قرار بگیرد و از ارزش آن کاسته شود.

در این حالت به منظور کاهش میزان ضرر و افت ارزش سهم، باید با یک استراتژی درست، در اولین فرصت و در نقطه‌ی قیمتی مناسب، از آن سهم خارج شد. اینجاست که می‌توان با استفاده از اندیکاتور ATRبدون توجه به نقطه‌ی ورود آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR به سهم، تشخیص داد که در چه نقطه و یا موقعیتی باید از آن سهم خارج شد. این قابلیت در حقیقت اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور می‌باشد که می‌توان با بهره گیری از آن، در بازارهای مالی کم تر دچار ضرر شد و به سود معقولی دست یافت.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید به وسیله‌ی این اندیکاتور، نقطه‌ی خرید سهم و بستن موقعیت در دو حالت مشخص شده‌است.

نقش اندیکاتور ATR در تعیین روند

یکی از موارد کاربرد اندیکاتور ATR این است که می‌توان با استفاده از آن، روندها را تشخیص داد و جهت حرکت احتمالی آن‌ها را پیش بینی کرد. به این منظور باید به قیمت پایانی سهم در هر روز معاملاتی، مقدار اندیکاتور ATR را اضافه کنید و مقدار آن را محاسبه کنید (بر فرض مثال این مقدار برابر با x شده است). حال اگر قیمت سهم در روز معاملاتی بعد، از مقدار x بیشتر باشد، می‌توان گفت که نوسان‌های موجود در بازار دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند و می‌توان نسبت به خرید سهم اقدام کرد. شما با اقدام به خرید در این حالت در واقع فرض را بر روی صعودی آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR بودن روند قرار داده‌اید.

در شکل زیر در قسمت اول که مشخص شده است، نمودار ATR به سمت بالا رفته است و نشان دهنده‌ی افزایش نوسان است. در قسمت دوم در پایان بازه‌ی مشخص شده فلشی سبز رنگ وجود دارد که به خرید سهم اشاره دارد آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR و فلش قرمز بعدی همانطور که نوشته شده است به فروش اشاره دارد. به طور کلی هم در شکل فلش‌های قرمز و سبز برای مشخص شدن نقاط خرید و فروش مشخص شده‌اند.

نقاط خرید و فروش با توجه به روند اندیکاتور ATR

نقش موثر اندیکاتور ATR در نوسان‌گیری

اندیکاتور ATR به ویژه در بحث نوسان‌گیری نقش بسیار سازنده‌ای دارد. زمانی که این ابزار روی نمودار سهم رسم می‌شود، می‌تواند میانگین نوسانات مربوط به قیمت سهم را در تایم فریم‌های متفاوت نشان دهد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند از طریق این اندیکاتور، سیگنال‌های خرید یا فروش معتبر و نامعتبر را شناسایی کنند و در نتیجه به هنگام ورود به یک سهم یا خروج از آن، جوانب احتیاط را رعایت کرده و در زمان مناسب و نقطه‌ی قیمتی ایده آل، به سهم وارد یا از آن خارج شوند.

تعیین نقاط خرید و فروش معتبر با اندیکاتور ATR

جمع بندی

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که بر روی نمودارهای معاملاتی رسم می‌شوند و با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز آن‌ها می‌توان، نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند، نقاط ورود و خروج از سهم آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR و … را بهتر شناسایی کرد. همچنین میتوان با کمک آن حجم معاملات را بسته به شرایط تنظیم کرد. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و هر کدام در یک زمینه‌ی خاص در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اندیکاتور ATR یکی از کاربردی ترین انواع اندیکاتور هایی که تا کنون شناخته شده است. این ابزار کمکی به خصوص در تحلیل نمودار بازارهای مالی با نوسانات شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد کاربرد اندیکاتور atr ، تعیین نقطه‌ی مناسب خروج از یک سهم می باشد.