فروش در معاملاتاستفاده از اشباع

این احتمال وجود دارد که بیت کوین پس از ۱۰ هفته با ثبت یک کندل هفتگی سبزرنگ (صعودی) روی نمودار خود، بتواند موج بازیابی اخیر را دنبال کند؛ اما عوامل منفی کلانی که همواره روی بازار تأثیر می‌گذارند، باعث شده‌اند هنگام اظهارنظر درباره تغییرات کوتاه‌مدت، محتاط عمل کنیم.

فروش در معاملاتاستفاده از اشباع

اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) یک اسیلاتور است که مانند اندیکاتور RSI و Stochastic عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. البته میان این اندیکاتور و RSI و Stochastic تفاوت‌های مهمی وجود دارد. بر خلاف 2 اندیکاتوری که بیان شد، این اندیکاتور در محاسبات از حجم معاملات هم استفاده می‌کند. می‌توانید این اندیکاتور را نوعی از RSI بدانید که در آن علاوه بر تغییرات قیمتی، حجم نیز اثر گذار است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران حجم معاملات در روند قیمت تاثیرگذار است. بنابراین این تحلیلگران ترجیح می‌دهند بجای اندیکاتور RSI از این اندیکاتور استفاده کنند.

این اندیکاتور برای محاسبه، از قیمت بسته شدن(آخرین قیمت)، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و حجم معامله در روز استفاده می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) استفاده کنیم

اندیکاتور MFI 3 کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

• تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش
• واگرایی اندیکاتور با قیمت برای تشخیص تغییر روند
• نوسان ناقص در بازه 20 تا 80 برای تشخیص تغییر روند

تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی از مهمترین استفاده‌هایی که از اندیکاتور MFI می‌شود در تشخیص اشباع‌هاست. بطور کلی زمانی که اندیکاتور MFI بیشتر از 80 را نشان دهد نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید بود و برای اعداد زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش است. اینها مناطقی هستند که احتمال می‌رود تغییر روند در آنها رخ داده و روند برعکس شود.

امّا برای روندهای قدرتمند ممکن است که حتی با وجود قرار گرفتن سهم در ناحیه اشباع روند با قدرت ادامه پیدا کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای ورود یا خروج از یک سهم صرفاً از این مناطق استفاده نکنید بلکه منتظر سیگنال‌های بعدی باشید. یا بجای 80 و 20 از اعداد 90 و 10 استفاده کنید.

برای مثال به شکل زیر که مربوط به سهام فملی (ملی صنایع فروش در معاملاتاستفاده از اشباع مس ایران) است نگاه کنید. با توجه به نمودار، سهم چند روز بعد از اینکه در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است شروع به رشد کرده است. بنابراین شما می توانید از ابزارهای دیگری حمایت‌ها و مقاومت‌ها به فروش در معاملاتاستفاده از اشباع عنوان سیگنال‌های مکمل استفاده کرده و نقطه مناسب ورود را پیدا کنید. همچین با توجه به شکل زمانی که اندیکاتور MFI ناحیه اشباع خرید را نشان داده فملی شروع به افت کرده و همانطور که می بینید اندیکاتور به خوبی نقاط بازگشت روند را مشخص کرده.

استفاده از واگرایی و نوسان ناقص با اندیکاتور MFI

2 کاربرد دیگر اندیکاتور MFI را در این بخش با بصورت همزمان توضیح می‌دهیم. ترکیب این 2 ابزار با هم به ما سیگنال قدرتمندتری می‌دهد تا تغییرات روند را بهتر تشخیص دهیم و امکان خطا کاهش یابد.

درصورتی که با مفهوم نوسان ناقص (failure swing) آشنا نیستید بگذارید با یک مثال آنرا توضیح دهیم. با توجه به شکل زیر که مربوط به سهم شتران (پالایش نفت تهران) است عدد اندیکاتور MFI به بالای 80 رسیده و بر می‌گردد و در زیر 80 قرار می‌گیرد. در صورتی که در بازه 80 تا 20 این اندیکاتور به یک نقطه فرضی برسد و دوباره برگردد. در این حالت ممکن است اندیکاتور با چند رفت و برگشت در نهایت این نقطه فرضی (که با توجه به شکل در نزدیکی 60 قرار دارد) را بشکند. به این حالت نوسان ناقص گفته می‌شود.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

جهش بیت کوین تا ۳۲هزار دلار؛ حرکت بعدی چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال در طول چند روز گذشته نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک موج بازیابی را به نمایش گذاشته‌اند و شاخص‌های تکنیکال هم تأیید می‌کنند که بازار اکنون در وضعیت اشباع فروش قرار دارد؛ اما آیا با وجود شرایط نگران‌کننده اقتصاد جهان، می‌توان به تغییر روند کلی بازار امیدوار بود؟

به گزارش کوین دسک، بیت کوین پس از ۹ هفته سقوط، حالا نشانه‌هایی از سرزندگی بازار را روی نمودار خود به نمایش می‌گذارد. آن‌طور که پیداست، تشدید احساسات نزولی و اشباع فروش در بازار، برخی از خریداران را که در این مدت از ورود به معاملات جدید خودداری می‌کردند، تشویق کرده است تا دوباره به بازار بازگردند.

بخش عمده‌ای از این جهش صعودی، روز دوشنبه ۳۰ مه (۹ خرداد) اتفاق افتاد و هم‌زمان با آن قیمت بیت کوین به بالای ۳۰٬۰۰۰ دلار رسید. جهش وسط هفته بیت کوین بزرگترین رشد قیمتی یک‌روزه این ارز دیجیتال از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) محسوب می‌شود که در آن قیمت بیت کوین ۷.۸ درصد افزایش یافت.

عملکرد روز گذشته بسیاری از آلت کوین‌ها ضعیف‌تر از بیت کوین بود که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان تمایل زیادی به پذیرش ریسک ندارند. نرخ تسلط بیت کوین (ارزش بازار بیت کوین در مقایسه با ارزش بازار دیگر ارزهای دیجیتال) در سه روز گذشته روندی رو‌ به رشد داشته است. این جهش در نرخ تسلط بیت کوین در حالی رخ می‌دهد که این شاخص به‌تازگی و در ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) خط روند نزولی یک‌ساله خود را به‌سمت بالا شکسته‌ است. معمولاً در جریان بازارهای نزولی، آلت کوین‌ها به‌خاطر ریسک سرمایه‌‌گذاری بیشتری که در مقایسه با بیت کوین دارند، عملکرد ضعیف‌تری از خود به نمایش می‌گذارند.

نمودار یک‌روزه نرخ تسلط بیت کوین.

بعضی از آلت کوین‌ها اما، روز سه‌شنبه با جهش‌های قابل‌توجهی مواجه شدند و احساسات نزولی موجود در بازار آنها تا حدی کم‌رنگ‌تر شد. برای مثال، کاردانو و اکسی اینفینیتی در این مدت جهشی ۱۵ درصدی را تجربه کردند و این در حالی است که رشد روز قبل بیت کوین به ۴ درصد محدود شد.

در مقابل، اولنچ روز گذشته ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و مونرو سقوطی ۴ درصدی را تجربه کرد. در مجموع می‌توان گفت ارزهای دیجیتال و بازار جهانی سهام همچنان بالاوپایین‌های زیادی را تجربه می‌کنند و دلیل آن هم این است که سرمایه‌گذاران این دو بازار وقفه‌ای در روند فروش اخیر خود ایجاد کرده‌اند.

فروشندگان مجبور به خروج از بازار شده‌اند

جهش روز یکشنبه بیت کوین باعث شد تا حجم موقعیت‌های معاملاتی شورت (فروش) لیکویید‌شده افزایش یابد؛ جریانی که این بار بزرگتر از لیکوییدشدن موقعیت‌های شورت در ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) بود. این اتفاق نشان‌دهنده شکل‌گیری فروش استقراضی (Short squeeze) در بازار است؛ یعنی وضعیتی که با افزایش ناگهانی قیمت در بازار، معامله‌گران شورت (نزولی) مجبور به خروج از موقعیت‌های معاملاتی خود می‌شوند.

لیکوییدشدن زمانی رخ می‌دهد که صرافی برای پیشگیری از سوخت‌شدن مبلغ اولیه‌ای که به معامله‌گر قرض داده است، موقعیت معاملاتی اهرم‌دار آن تریدر را به‌طور کامل ببندد. در واقع پلتفرم‌های معاملاتی با این کار اجازه نمی‌دهند که موجودی حساب یک معامله‌گر به عددی کمتر از بدهی‌اش به صرافی برسد. این اتفاق در درجه اول در بازارهای آتی رخ می‌دهد.

نمودار حجم موقعیت‌های معاملاتی لیکوییدشده بیت کوین در هر روز.

وضعیت کلان اقتصاد همچنان به ضرر ارزهای دیجیتال است

آن‌طور که از وضعیت برخی از اندیکاتورها پیداست، اشباع فروش در بازار بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است.

نمودار زیر که مؤسسه سرمایه‌گذاری ام‌آر‌بی پارتنرز (MRB Partners) آن را ارائه کرده است، در واقع یک اندیکاتور مومنتوم چرخه‌ای است که اکنون اشباع فروش در آن به اوج خود از سال ۲۰۱۸ میلادی رسیده است. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای برای شکل‌گیری یک جهش کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که ممکن است در شرایطی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، اندیکاتورهای مومنتوم هم برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع فروش باقی بمانند. در چنین وضعیتی، عبور اندیکاتور از آستانه درنظرگرفته‌شده برای محدوده اشباع فروش، می‌تواند تأییدی برای تغییر روند بازار از نزولی به صعودی باشد؛ درست مانند اتفاقی که در پایان چرخه نزولی قبلی رخ داد. گفتنی است تکرار این اتفاق در شرایط فعلی ممکن است چندین هفته طول بکشد.

نمودار قیمت بیت کوین، ارزهای منتخب بازار و اندیکاتور مومنتوم چرخه‌ای ام‌آر‌بی پارتنرز.

برخی از تحلیلگران نسبت به جهش اخیر قیمت‌های در بازار ارز دیجیتال شک و تردید دارند.

برای مثال، مؤسسه سرمایه‌گذاری فاند استارت (FundStrat) در این باره گفته است:

این احتمال وجود دارد که بیت کوین پس از ۱۰ هفته با ثبت یک کندل هفتگی سبزرنگ (صعودی) روی نمودار خود، بتواند موج بازیابی اخیر را دنبال کند؛ اما عوامل منفی کلانی که همواره روی بازار تأثیر می‌گذارند، باعث شده‌اند هنگام اظهارنظر درباره تغییرات کوتاه‌مدت، محتاط عمل کنیم.

ام‌آر‌بی پارتنرز هفته گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن درباره این عوامل منفی کلان صحبت شده بود؛ عواملی که می‌توانند با وجود اشباع فروش در بازار، باز هم روی قیمت بیت کوین تأثیر منفی بگذارند. برای مثال، افزایش فشار فروش در بازار بیت کوین پس از رکوردشکنی قیمت در ماه نوامبر (آبان) با انقباضی‌ترشدن سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا همراه بود؛ شرایط که در آن بازدهی منفی اوراق قرضه کاهش می‌یابد و حجم نقدینگی در بازار پول و سپرده‌های بانکی کمتر می‌شود. نتیجه این تغییر سیاست هم این بود که وضعیت بازار ارزهای دیجیتال و سهام پس از رونقی چندساله کاملاً دگرگون شد.

دوعلتی که نباید از تحلیل اندیکاتوری و مشتقات قیمتی استفاده کرد!

دوعلتی که نباید در تحلیل از اندیکاتور و مشتقات قیمتی استفاده کرد!

تحلیل اندیکاتوری مشتقی از قیمت است و همیه نسبت به آن یک گام عقب تر است.

از حرکات قیمت نیز موارد زیر مشتق می‌شوند:

حالا ما، به‌عنوان فردی منطقی در بازارهای مالی، باید به قیمت که علت است توجه کنیم یا به مشتقات قیمت که معلول است؟ مشخصا تمام مشتقات قیمت مانند یک تابع عمل می‌کنند؛ یعنی ورودی که قیمت است در تابع می‌رود و یکسری عملیات ریاضی روی آن صورت می‌گیرد و خروجی این تابع برای تحلیل‌گر تکنیکال، معیار تصمیم‌گیری است.

از فرمول اندیکاتورها و اسیلاتورها کاملاً مشخص است که خروجی این ابزارهای پیچیده با تأخیر همراه است.

حالا بیاییم نواحی اشباع خرید و فروش را راستی آزمایی کنیم.

اکثر اندیکاتورها نواحی اشباع دارند. تحلیل‌گرانی که با ابزار تکنیکالی کار می‌کنند( تحلیل اندیکاتوری) ، معتقدند که وقتی اندیکاتورها به نواحی اشباع خرید می‌رسند، به‌نوعی خریداران در بازار رو به اتمام هستند و به‌زودی قیمت سهم افت خواهد کرد، پس خود را آماده فروش می‌کنند؛ و وقتی اندیکاتورها به نواحی اندیکاتور اشباع فروش می‌رسند، به‌نوعی فروشندگان در بازار رو به اتمام هستند و به‌زودی قیمت سهم رشد می‌کند پس خود را آماده خرید می‌کنند.

نمودار بالا به ۳ ناحیه a, فروش در معاملاتاستفاده از اشباع b, c تقسیم‌شده و منطقه اشباع خرید در اسیلاتور RSI را با کادر مشخص کرده‌ایم.

قیمت در ناحیه a 21 روز کاری در منطقه اشباع خرید بوده است.

قیمت در ناحیه b 7 روز کاری در زیر منطقه اشباع خرید (کادر را به سمت پایین شکسته) بوده است.

قیمت در ناحیه c، ۱۵روز کاری در منطقه اشباع خرید بوده است.

بنابراین قیمت در ناحیه a، ۲۱ روز کاری در رشد بوده است. بااینکه قیمت در منطقه اشباع خرید است

(بااینکه اکثر معامله گران تکنیکال خرید در این ناحیه را اشتباه میدانند) و زمان کوتاهی قیمت از ناحیه اشباع خرید خارج‌شده؛ ولی قیمت افت خاصی نکرده است. زمانی که قیمت وارد ناحیه c می‌شود بااینکه در فروش در معاملاتاستفاده از اشباع منطقه اشباع خرید بوده، در ۱۵ روز کاری رشد سهمگینی کرده است، (بااینکه اکثر معامله گران تکنیکال خرید در این ناحیه را اشتباه میدانند).

از این اتفاقات در دنیای بازارهای مالی بسیار رخ میدهد.

چهار دلیل که تأیید گرفتن بیش‌ازحد در تحلیل‌گری منجر به زیان می‌شود و پنج خصوصیت یک روش تحلیل گری کارا؟

در نمودار قبل، حرکت نمودار قیمت طلای ۱۸ عیار را در ۱۰ ماه مشخص کرده است. همان‌طور که در اسیلاتور RSI نشان داده‌ایم، قیمت در این حدود ۱۱ ماه، در ناحیه اشباع خرید بوده است؛ یعنی از دید تحلیل‌گر تکنیکالی خرید در این ناحیه به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و حتی او نیم‌نگاهی به فروش هم دارد ولی در بازار واقعی طی ۱۰ ماه قیمت طلا از گرمی ۱۲۴٫۰۰۰ تومان به ۵۶۰٫۰۰۰ تومان رسیده است.

بنابراین معامله گران تکنیکال که در این بازه ۱۰ ماهه با این نوع اسیلاتورها کار می‌کردند:

• اگر در بازار ۲ طرفه و اهرمی کار می‌کردند، به‌احتمال‌زیاد ورشکسته می‌شدند.
• اگر در بازار سنتی (یک‌طرفه و بدون اهرم) کار می‌کردند، از این سود فوق‌العاده جا می‌ماندند.

نتیجه گیری

۱-صحت اندیکاتورها در هاله ای از ابهام است.

وقتی با چند اندیکاتور کار می‌کنیم، در بسیاری از موارد، سیگنال‌های ناهمگن داده و تحلیل‌گر را دچار سردرگمی می‌کنند.

وقتی سه اندیکاتور را باهم بررسی می‌کنیم، با مواردی مواجه می‌شویم که مثلا یکی از اندیکاتور سیگنال خرید به نام rsi اندیکاتور است که سیگنال خرید می‌دهد، اندیکاتور MACD سیگنال فروش می‌دهد و اندیکاتور STOCHACTIC دستور صبر کردن می‌دهد؛ و قطعاً معامله‌گر را در تصمیم‌گیری نهایی دچار چالش می‌کنند.

۲-اندیکاتورها ابزاری نامناسب برای حال بازار

تحلیل اندیکاتوری با استفاده از داده‌های پیشین( پیش‌فرض چهارده روز گذشته) داده‌های حال را می‌سازند و این داده‌ها برای معامله‌گر تکنیکال معیار تصمیم‌گیری هستند. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرلحظه به‌واسطه اخبار متأثر می‌شود. حال اندیکاتورها و سایر ابزارهای تکنیکالی که با داده‌های پیشین کار می‌کنند، آیا می‌توانند بااعتبار بالایی حرکات قیمت در حال بازار را پیشبینی کنند؟

همچنین در ادامه مقاله فیلتر مکدی ، تحلیل تکنیکال و حرکات و الگوهای قیمتی را هم مطالعه کنید

فروش در معاملاتاستفاده از اشباع

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و فروش در معاملاتاستفاده از اشباع خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید: