اندیکاتورRSI

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی مثبت زمانی که RSI دو کف صعودی و قیمت دو کف نزولی را ساخته‌اند تشخیص داده شد. این یک سیگنال معتبر بوده است اما واگرایی‌ها زمانی که در یک روند پایدار طولانی‌مدت هستند، کمیاب می‌باشند. استفاده از مقادیری منعطف از سطوح فروش افراطی یا خرید افراطی می‌تواند در یافتن سیگنال‌های احتمالی بیشتر کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل اندیکاتورRSI تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی اندیکاتورRSI معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

بیشتر بخوانید: استوکاستیک stochastic چیست | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور stochastic در ارز دیجیتال

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در این مقاله مطالعه کنید. همان طور که می دانید، کارایی و حضور اندیکاتورها در تراکنش و مبادلات مالی، عاملی بسیار حیاتی و کلیدی است.

اندیکاتورها به طور کل تقسیم بندی و مدل های خاص خود را دارند که هر کدام از آن ها برای شرایط و موقعیت های خاص طراحی شده اند. در این مقاله قصد بررسی اجالی یکی از مدل های کاربردی اندیکاتورها را داریم. اندیکاتور RSI یکی از برترین و کاربردی ترین گونه های اندیکاتورها می باشد که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چیست؟

ممکن است در ابتدا برای شما سوال پیش بیایید که اندیکاتور RSI مخفف و یا نماد چه چیزی است. RSI یا relative strength index نوعی اندیکاتور برگشتی به حساب می آید که برای تعیین و مشخص کردن نقاط و سطوح بازگشتی در بازار به کار برده می شود. از طرفی تایید این نقاط یکی دیگر از ویژگی های اندیکاتورهایRSI می باشد.اندیکاتور RSI یا همان شاخصص قدرت نسبی جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که به شما پیشنهاد می شود تا در تحلیل ها و مبادلات خود از ان استفاده کنید.

یکی دیگر از موضوعاتی که با توضیح آن می توان به تعریف بهتری از اندیکاتور RSI رسید، ویژگی آنالیزینگ یا تحلیلی آن است. در مجموع اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یک دیگر است. به این وسیله می توانید نسبت به توانایی خرید یا فروش خریداران و فروشندگان اطلاعات بهتر و بیش تری به دست آورید.

کاربرد اندیکاتور RSI :

همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان است. ویژگی های مطلوب و متعدد این اندیکاتور سرمایه گذاران و تحلیل گران اقتصادی را برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار مجاب کرده است.

از طریق واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی می توان به سیگنال های خوبی دست یافت. همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور rsi برای تشخیص کلی و عملکرد نهایی در بازار بسیار کاربرد دارد.

نکته ی مهمی را که می بایست در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید این است که این اندیکاتورها صرفا تنها تعقیب کننده ی روند و ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال می باشند. هرگز با استفاده از یک اندیکاتور نمی توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه سیگنال هی ارایه شده توسط این اندیکاتور فقط هشداری برای توجه بیش تر به موقعیت سهام و بررسی بیش تر آن است.

اندیکاتور RSI چیست؟ – اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال میان سرمایه گذاران می باشد. اندیکاتور RSI برای تشخیص جهت قیمت و قدرت تحرکات قیمتی در سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

با مقاله اندیکاتور RSI چیست همراه باشید تا ضمن بررسی موضوعاتی مانند روند صعودی و نزولی RSI و واگرایی دو دوره‌ای RSI در بازار بورس، به پرسش‌های بالا پاسخ دهیم.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل اندیکاتورRSI بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

پیش از آن که پیرامون بهترین استراتژی‌ها بحث کنیم و به این سوال بپردازیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در معاملات بازار بورس استفاده کرد، می‌بایست برخی از تعاریف پایه را مدنظر قرار دهیم. تحلیل تکنیکال، یک روش پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و روندهای آینده بورس، با مطالعه بر روی چارت‌های اقدامات گذشته بازار بورس و مقایسه آنها با موارد کنونی است. تحلیل تکنیکال با این موضوع درگیر است که در گذشته واقعا چه اتفاقاتی در بازار بورس افتاده است و در آینده احتمالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تحلیل تکنیکال، قیمت اسناد تجاری را در نظر گرفته و از چارت‌هایی که با استفاده از این داده‌ها ساخته می‌شوند، به عنوان یک ابزار مقدماتی بهره می‌برد.

یک مزیت عمده و بسیار بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس، آن است که تحلیل‌گران باتجربه قادر خواهند بود که بازارها و اسناد تجاری متعدد را در بورس به صورت همزمان دنبال کنند. پیش از آن که بتوانیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که اندیکاتور RSI چیست، می‎بایست سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال را مورد پوشش قرار دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

روند بازار، بهترین دوست شماست

تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهایی از رفتار بازار بورس به کار می‌رود که در مدت زمان زیادی معنادار و مهم بوده‌اند. برای بسیاری از الگوهای معین، احتمال بالایی وجود دارد که این الگوها، نتایجی قابل پیش‌بینی را تولید نمایند. به علاوه، الگوهای شناخته شده‌ای نیز موجود هستند که خود را بر اساس یک مبنای ثابت تکرار می‌کنند.

تاریخ، تکرار کننده خود است

الگوهای چارت بازار بورس، در اندیکاتورRSI مدت زمان بیش از صد سال، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و شیوه‌ای که بسیاری از الگوها خود را تکرار می‌کنند، در واقع ما را به این نتیجه می‌رساند که روان شناسی انسانی در طول زمان شامل تغییرات اندکی است.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

عملکرد قیمت، موجب نزول هر چیزی می‌شود

این گفته به آن معناست که قیمت واقعی، بازتاب تمام چیزهایی است که برای بازار شناخته شده‌اند و می‌توانند بر آن اثر بگذارند، مانند عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و احساسات بازار. با این حال، یک تحلیل تکنیکال خالص تنها با حرکت قیمت‌ها سروکار دارد و نه با دلایلی که هر تغییری ممکن است موجب آن شود. یکی از شاخص‌هایی که تحلیل تکنیکال بر آن بسیار تکیه دارد، RSI یا همان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است. در سال‌های اخیر، به دلیل فرمول قدرتمند این شاخص و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله بر اساس اندیکاتور RSI در بورس، به شکل فزاینده‌ای از محبوبیت برخوردار شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور RSI چیست؟

در توضیح اینکه اندیکاتور RSI چیست باید گفت اندیکاتور RSI نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه‌گیری کرده و این محاسبات را به شکلی نرمالایز می‌کند که شاخص در بازه‌ صفر تا 100 قابل بیان باشد. اگر RSI بر روی عدد 70 یا بالاتر از آن باشد، فرض می‌شود که این حواله بیش از حد خریداری شده است (موقعیتی که در آن قیمت‌ها، بیش از انتظارات بازار افزایش پیدا می‌کنند.) عدد RSI 30 یا پایین‌تر به عنوان نشانه‌ای از فروش بیش از حد حواله در نظر گرفته می‌شود (موقعیتی که در آن قیمت‌ها بیش از انتظارات بازار سقوط می‌کنند.) با داشتن این اطلاعات، می‌توانید از اندیکاتور RSI برای معاملات روزمره خود استفاده کنید.

برخلاف نظر اغلب مردم، RSI یک اندیکاتور تعیین کننده در بورس است. فرمولی که برای اندیکاتور RSI به کار می‌رود از دو معادله استفاده می‌کند که در حل کردن این فرمول، درگیر هستند. اولین معادله، مقدار قدرت نسبی اولیه (RS) را می‌گیرد، که نسبت میانگین بسته شدن‌های بالا به میانگین بسته شدن‌های پایین در طول N دوره است. این فرمول در ادامه نشان داده می‌شود:

• RS= میانگین تغییرات قیمت رو به بالا / میانگین تغییرات قیمت رو به پایین

مقدار RSI واقعی با نشان دادن این اندیکاتور در مقیاس صد و اندیکاتورRSI از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

• RSI = 100 – (100 /1 + RS)

اگر از MetaTrader (MT4) استفاده می‌کنید، می‌توانید این اندیکاتور را در چارت MT4 خود اتچ کرده و به سادگی، آن را در پنجره چارت اصلی بکشید و رها کنید (drag and drop). شکل زیر چگونگی این فرایند را نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI چیست؟

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزمره بسیار سودمند است. اما بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ برای تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، تنظیمات پیش فرض دوره 14 روزه RSI کاملا مناسب است. اما برخی از تاجران روزانه برای انجام معاملات روزمره در بازار بورس، از تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند.

این سرمایه‌گذاران، تنظیمات دوره 14 را نمی‌پسندند، اندیکاتورRSI چرا که درمی‌یابند که این حالت، سیگنال‌های تجاری نامعمولی را تولید می‌کند. در نتیجه، برخی از آنها تصمیم می‌گیرند که چارچوب خود را پایین‌تر بیاورند، در حالی که برخی دیگر، تنظیمات دوره RSI را کمی پایین‌تر در نظر می‌گیرند تا حساسیت نوسان‌ساز را افزایش دهند. تا یک نوسان‌ساز حساس‌تر را دریافت کنند. به طور کلی:

• سرمایه‌گذاران روزانه و کوتاه مدت در بازار بورس، معمولا از تنظیمات کوتاه‌تر با دوره‌هایی که در بازه 9- 11 روزه قرار دارد، استفاده می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران میان مدت، غالبا از همان پریود پیش فرض 14 روزه استفاده می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران بلند مدت بورس، معمولا این تنظیمات را بر روی دوره بلندتر و در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهد.

به خاطر داشته باشید که پاسخ به پرسش بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ به استراتژی تجارت شما بستگی دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های تجارت با اندیکاتور RSI

RSI OBOS Levels

اگر RSI کمتر از 30 باشد، به این معنی است که بازار بورس با فروش بیش از حد مواجه است و این که قیمت احتمالا در نهایت افزایش می‌یابد. به محض این که واژگونی تایید شود، یک معامله خرید می‌تواند صورت بگیرد. متقابلا، اگر RSI بیشتر از 70 باشد، به این معناست که فروش بیش از حد اتفاق افتاده و قیمت‌ها احتمالا به زودی کاهش خواهند یافت. در صورت تصدیق این موضوع، یک معامله فروش می‌تواند اتفاق بیفتد. سطح 50، خط وسط بوده و به عنوان مرزی میان این دو وضعیت عمل می‌کند. به بیان دیگر، در روند صعودی، RSI معمولا بیشتر از 50 و در یک روند نزولی معمولا کمتر از 50 خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

در این حالت، یک RSI با دوره 5 بر روی یک دوره طولانی‌تر (RSI با دوره 14) اعمال شده و کراس‌اورها مشاهده می‌گردند. با به‌کارگیری RSI 14، مواقعی پیش می‌آید که بازار بورس، پیش از رخ دادن یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نمی‌رسد. در بازار بورس، یک پریود کوتاه‌تر RSI نسبت به تغییرات قیمت، واکنش بیشتری نشان می‌دهد، بنابراین قادر است نخستین نشانه‌های برگشت‌ها را نمایش دهد. زمانی که RSI 5 از بالای RSI 14 عبور می‌کند، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال بالا رفتن هستند. در این حالت، یک سیگنال خرید در بورس به وجود می‌آید.

زمانی که RSI 5 از پایین عبور کرده و به سطح پایین‌تر RSI 14 می‌رسد، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال کاهش هستند. این وضعیت یک سیگنال فروش در بازار بورس محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس، متوجه شده‌اند که با ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points عملکرد آنها در بازار، به شکل چشم‌گیری بهبود می‌یابد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

خطوط ترند RSI

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

واگرایی کلاسیک RSI

واگرایی نزولی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در سطح بالاتری قرار گرفته و به صورت همزمان، RSI کاهش یافته و در ارتفاع پایین‌تری قرار می‌گیرد. شما معمولا واگرایی RSI را در نقطه اوج یک بازار صعودی مشاهده می‌کنید و این حالت در بازار بورس به نام الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. زماین که واگرایی RSI اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذاران انتظار یک برگشت را دارند.

در مقابل، واگرایی صعودی RSI زمانی تشکیل می‌دهد که قیمت‌ها یک سطح پایین‌تر و RSI یک سطح بالاتر را تشکیل می‌دهند. این حالت، یک هشدار قبلی است مبنی بر این که جهت ترند احتمالا از روند نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد. در تحلیل تکنیکال بورس، از واگرایی RSI به گستردگی استفاده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که از فریم‌های زمانی بالاتر برای معامله بر روی واگرایی RSI استفاده کنند. شما نیز می‌توانید با به‌کارگیری این سه استراتژی، دریابید که سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست و از آن استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

کدام اندیکاتورها بهترین عملکرد را با RSI دارند؟

همراه با استراتژی‌ها و تنظیمات، شما می‌توانید اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال را برای تکمیل RSI، با هم ترکیب کنید. یکی از بهترین این موارد، اندیکاتورهای مومنتوم هستند. توصیه ما این است که از میانگین متحرک همگرا واگرا و کراس‌اورهای میانگین متحرک استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله‌ای که پیش روی شماست، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار بورس، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه بورس، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اگر از مقاله اندیکاتور RSI چیست استفاده کردید و تجربه خاصی در مورد اندیکاتور rsi دارید با کاربران وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمتی است که از آن در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمت و بررسی وضعیت‌های خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold) در یک سهم و یا دیگر دارایی‌ها استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI به‌شکل یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که در آن خط بین دو محدودهٔ معین حرکت می‌کند) به‌نمایش گذاشته ‌شده و محدوده‌ای از 0 تا 100 را شامل است. این اندیکاتور توسط آقای وایدِلر (J. Welles Wilder Jr) توسعه داده شد و در کتاب مشهورش در سال 1978 تحت عنوان (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی شد.

تفسیر سنتی و تجارب استفاده از اندیکاتور RSI به ما می‌گوید که هرگاه این اندیکاتور از محدودهٔ 70 عبور کرد، دارایی در وضعیت خرید افراطی قرار گرفته و قیمتی بیش از قیمت واقعی خود دارد. در چنین حالتی احتمال یک بازگشت روند (reversal) یا یک پولبک اصلاحی (corrective pullback) بالا می‌باشد. اگر اندیکاتور RSI در مقادیر 30 و پایین‌تر از آن قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ وضعیت فروش افراطی در بازار بوده و سهم در این حالت ارزشی کم‌تر از ارزش واقعی خود را دارد.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌گر شتاب قیمتی مشهور است که در سال 1978 توسعه داده شد.
• اندیکاتور RSI سیگنال‌های تکنیکالی را در خصوص حرکات صعودی و یا نزولی قیمت صادر می‌کند و معمولاً در زیر نمودار قیمتی به نمایش در می‌آید.
• یک دارایی معمولاً زمانی در وضعیت خرید افراطی قرار می‌گیرد که RSI در سطوح بالای 70% قرارگرفته باشد و زمانی در وضعیت فروش افراطی قرار می‌گیرد که RSI در محدوده‌ای زیر 30% قرارگرفته باشد.

فرمول محاسبه RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در دو مرحله‌ای محاسبه می‌شود که شروع آن با فرمول زیر می‌باشد:

میزان افزایش و یا کاهش نسبی که در این فرمول مورد استفاده قرار گرفته است، درصد افزایش یا کاهش نسبی در طی بازهٔ زمانی منتخب می‌باشد. در این فرمول از قدر مطلق میانگین کاهش قیمت استفاده می‌شود.

استاندارد محاسبهٔ مقادیر اولیهٔ RSI استفاده از بازهٔ زمانی 14 می‌باشد. برای مثال، طی 7 روز از 14 روز گذشتهٔ قیمت به‌طور میانگین 1% افزایش یافته است و در 7 روز دیگر قیمت با میانگین کاهش 0.8٪ – بسته شده‌ است. محاسبات بخش اول RSI، به‌شکل زیر خواهند بود:

زمانی که اطلاعات قیمتی تمامی بازهٔ 14 روزه در دسترس قرار گیرند، بخش دوم فرمول RSI محاسبه می‌شود. مرحلهٔ دوم محاسبات نتایج را تعدیل (smooth) می‌کند.

محاسبات RSI

با استفاده از فرمول فوق، RSI محاسبه شده و محل قرارگیری خط آن مشخص می‌شود.
هر چه میزان قیمت‌های بسته شدن (close) افزایش پیدا کند، RSI روندی صعودی تجربه می‌کند و هر چه میزان قیمت بسته شدن کاهش پیدا کند، RSI نزول می‌کند. بخش دوم محاسبات RSI نتایج را تعدیل می‌کند. بنابراین تنها در بازارهایی با روند قدرتمند، اندیکاتور RSI می‌تواند به مقادیر 0 و یا 100 نزدیک شود.

همان طور که می‌توانید در نمودار فوق ببینید، اندیکاتور RSI می‌تواند برای مدت‌زمان طولانی ‌در وضعیت خرید افراطی قرار بگیرد. همچنین ممکن است این اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدودهٔ فروش افراطی باقی بماند، به‌خصوص زمانی که سهم در یک ‌روند نزولی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد اما یادگیری نحوهٔ استفاده از این اندیکاتور با توجه به روند غالب، این مشکلات را برطرف می‌کند.

اندیکاتور RSI چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

روند اصلی سهم یا دارایی ابزاری مهم برای اطمینان از درک صحیح اندیکاتور می‌باشد. برای مثال، یکی از مشهورترین تکنسین‌های بازار آقای کنستانس براون (Constance Brown) این ایده را ترویج داده که وضعیت فروش افراطی در روند صعودی بازار، ممکن است در محدوده‌ای بالاتر از 30% رخ دهد و وضعیت خرید افراطی در روند نزولی، در محدوده‌هایی پایین‌تر از 70% اتفاق می‌افتد.
همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی یک روند نزولی RSI به‌محدودهٔ 50% (به‌جای محدودهٔ 70%) رسید که می‌توانست توسط سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک سیگنال قابل‌اتکا از وضعیت نزولی بازار مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را در بین محدودهای 30% و 70% استفاده می‌کنند تا بتوانند زمانی که بازار در یک روند قدرتمند قرار دارد، نقاط خرید و یا فروش افراطی را بهتر تشخیص دهند. تنظیم سطوح خرید افراطی و یا فروش افراطی زمانی که قیمت یک دارایی و یا سهام در یک روند افقی طولانی‌مدت قرار گرفته، معمولاً ضروری نیست.

یک مفهوم مرتبط در استفاده از سطوح خرید افراطی یا فروش افراطی تمرکز بر روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به بیان دیگر، سیگنال‌های صعودی زمانی که روند صعودی بوده و سیگنال‌های نزولی زمانی که روند نزولی است به شما کمک می‌کند تا در تلهٔ سیگنال‌های اشتباه تولیدشده توسط اندیکاتور RSI گیر نکنید.

مثال‌هایی از واگرایی RSI

یک واگرایی مثبت (bullish divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI دو کف بالارونده (higher lows) بسازد در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده (lower lows) تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش شتاب حرکتی مثبت قیمت بوده و هرگونه شکستی به بالای سطح محدودهٔ فروش افراطی می‌تواند به‌عنوان یک موقعیت مناسب برای ورود به‌موقعیت معاملاتی خرید (long position) مورد استفاده قرار گیرد.
واگرایی منفی (bearish divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI دو سقف نزولی قیمت بسازد در حالی‌ که قیمت دو سقف صعودی می‌سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی مثبت زمانی که RSI دو کف صعودی و قیمت دو کف نزولی را ساخته‌اند تشخیص داده شد. این یک سیگنال معتبر بوده است اما واگرایی‌ها زمانی که در یک روند پایدار طولانی‌مدت هستند، کمیاب می‌باشند. استفاده از مقادیری منعطف از سطوح فروش افراطی یا خرید افراطی می‌تواند در یافتن سیگنال‌های احتمالی بیشتر کمک کند.

مثال‌هایی از نقاط برگشتی رد شده در RSI

یک تکنیک معاملاتی دیگر، رفتار RSI زمانی که از محدوده‌های فروش یا خرید افراطی خارج می‌شود را بررسی می‌کند. این سیگنال با نام نقطهٔ برگشتی رد شده صعودی (bullish swing rejection) شناخته می‌شود و چهار بخش دارد:

1. RSI به یک محدودهٔ فروش افراطی نزول کند.
2. RSI به سطحی بالاتر از 30% برگردد.
3. RSI یک کف دیگر، بدون بازگشت به محدودهٔ فروش افراطی را بسازد.
4. RSI قلهٔ اخیر خود را بشکند.

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI در وضعیت فروش افراطی قرار داشته، سطح 30% را شکسته و دوباره یک کف بالاتر از محدودهٔ فروش افراطی را ساخته است. استفاده از RSI بدین شکل بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

به‌مانند واگرایی‌ها، یک نسخهٔ نزولی از سیگنال‌های نقاط بازگشت قیمتی ردشده (swing rejections) نیز وجود دارد که به‌مانند آینه‌ای از نسخهٔ صعودی آن می‌باشد. یک نقطهٔ بازگشت قیمتی ردشدهٔ نزولی (bearish swing rejections) نیز دارای چهار بخش می‌باشد.

1. RSI وارد محدودهٔ خرید افراطی شود.
2. RSI به زیر محدودهٔ 70% نزول کند.
3. RSI یک سقف دیگر را، بدون ورود به محدودهٔ خرید افراطی بسازد.
4. RSI کف اخیر خود را بشکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ سیگنال نقطهٔ بازگشت قیمتی ردشدهٔ نزولی می‌باشد. مانند بیشتر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است که با روند غالب طولانی‌‌مدت مطابقت داشته باشد. سیگنال‌های نزولی که در طی یک روند نزولی بلندمدت تشکیل می‌شوند، هشدارهای کاذب کمتری می‌سازند.

تفاوت‌های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD

اندیکاتور هم‌گرایی-واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی است که به‌اندازه‌گیری شتاب حرکتی قیمت‌ها – با توجه به روند حال حاضر – پرداخته و نشان‌دهندهٔ روابط بین دو میانگین متحرک یک قیمت می‌باشد. اندیکاتور MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود. نتیجهٔ این محاسبات خط MACD می‌باشد.

برای کسب اندیکاتورRSI اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور هم‌گرایی-واگرایی میانگین‌های متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD با نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک ماشه برای صدور سیگنال‌های خرید یا فروش عمل می‌کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که خط MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند به خرید پرداخته و زمانی که خط MACD به سطح زیرین خط سیگنال حرکت کند به فروش بپردازند.

اندیکاتور RSI، برای بررسی وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی یک سهم با توجه به تغییرات اخیر قیمتی طراحی شده است. اندیکاتور RSI از طریق محاسبهٔ میانگین افزایش یا کاهش در قیمت‌ها در طی یک بازهٔ زمانی مشخص محاسبه می‌شود. بازهٔ زمانی از پیش تعیین‌شده 14 بوده و مقادیر این اندیکاتور نیز بین 0 تا 100 متغیرند.

اندیکاتور MACD به بررسی روابط بین دو میانگین متحرک نمایی می‌پردازد در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمتی را با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌سنجد. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند تا تصویری بهتر از بازار را برای تحلیل‌گر ترسیم کنند.

هر دو اندیکاتور به بررسی شتاب حرکتی قیمت یک دارایی می‌پردازند. هر چند، فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین در برخی اوقات ممکن است سیگنال‌های متضاد صادر کنند. برای مثال، یک اندیکاتور RSI می‌تواند برای مدت‌زمانی طولانی در بالای سطح 70 باقی بماند، که نشان‌دهندهٔ یک وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت در بازار می‌باشد.

در همین زمان، ممکن است اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ افزایش شتاب حرکات قیمتی در بازار باشد. هر دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی از احتمال تغییر روند قیمت در آینده را با استفاده از واگرایی‌ها صادر کنند (برای مثال، قیمت به سطوح بالاتر حرکت کرده در حالی که این اندیکاتورها به سطوحی پایین‌تر حرکت می‌کنند و یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به بررسی شتاب حرکت صعودی و نزولی قیمت پرداخته و نتایج را در پایین نمودار قیمتی به نمایش می‌گذارد. مانند بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال این سیگنال‌ها زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند که با روند طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های بازگشت واقعی کمیاب بوده و تشخیص آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه سخت است. یک هشدار مثبت کاذب (false positive)، برای مثال، یک تقاطع صعودی بوده که با یک کاهش ناگهانی در قیمت سهام همراه می‌شود. یک هشدار منفی کاذب (false negative) وضعیتی است که یک تقاطع منفی، با یک حرکت صعودی ناگهانی قیمت همراه می‌شود.

از آنجایی که این اندیکاتورها شتاب حرکات قیمت را نشان می‌دهند، در صورت حرکت قیمت برای مدتی طولانی می‌توانند در وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی طولانی‌مدت قرار بگیرند. بنابراین، بیشتر کاربرد اندیکاتور RSI در بازارهای نوسانی می‌باشد. جایی که قیمت دارایی‌ها از حالت صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می‌کند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.