تست استراتژی معاملاتی

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

۵ بخش مهم برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه بتوانیم سود معاملاتی خوبی را کسب کنیم باید استراتژی معاملاتی مشخصی را داشته باشیم.

بازار؛ گروه بورس: در مورد داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به این طرح مطالب زیادی گفته شده است، اما برای ساخت یک روند سودآوری دقیقاً به چه مواردی نیاز دارید؟ اگر یک دفترچه معاملاتی دقیق داشته باشید، احتمالاً ایده خوبی دارید که نشان می دهد کدام یک از شاخص ها و تنظیمات به نفع شماست.

شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو پیروی کنید.

۱. شرایط بازار
درک محیط بازار یکی از مهمترین ملاحظات هنگام معاملات است. به همین دلیل است که یک بخش اساسی برای یک استراتژی سودآور تلقی می شود.

به بیان ساده، این به این معنی است که قیمت سهام یا جفت ارز ها روند رو به رشد دارند یا رنج هستند. شما می خواهید بدانید از کدام شاخص های مناسب و ابزارهای ترسیم(تکنیکال) متناسب با شرایط فعلی بازار استفاده کنید.

در یک بازار رو به رشد، قیمت دارایی ها برای مدت زمان طولانی در یک جهت خاص حرکت می کنند. در این موارد استفاده از مواردی مانند اندیکاتورهای قدرت روند، فیبوها و خطوط روند در استراتژی شما منطقی است.

در یک بازار رنج، قیمت ها معمولاً از سطح حمایت و مقاومت شدید بر می گردند. یک استراتژی معاملاتی که شامل نقاط پیووت، باندهای بولینگر یا اسیلاتورها باشد، می تواند در این مورد بهتر عمل کند.

توجه داشته باشید که تعدادی از این شاخص های تکنیکی، بسته به نحوه استفاده از آنها می توانند برای بازارهای پرطرفدار و مختلف قابل استفاده و تست باشند، بنابراین بسیار مهم است که بدانید تست استراتژی معاملاتی در چه محیطی معامله می کنید!

۲. حرکت (مومنتوم)
حرکت اغلب با فیزیک همراه است و به حاصل جرم و سرعت یک جسم بستگی دارد. در معاملات، حرکت به سرعت تغییر قیمت در مدت زمان معین اثر می کند.

این را می توان با استفاده از فرمول های پیچیده ریاضی در قالب شاخص های تکنیکی و یا به سادگی و به صورت چشمی تعیین کرد.به عنوان مثال، احساس می شود که در نمودار چهار ساعته قیمت با افزایش شدیدی نسبت به گذشته، حرکت صعودی قوی تری دارد.

توجه به شتاب قیمت به شما کمک می کند تا سرعت و جهت بعدی را پیش بینی کنید. همچنین در صورت احتمال تغییر یا شکست خط روند، و همینطور قدرت در یک اصلاح، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

۳. نقاط عطف
این موارد معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارند که می توانند شما را در تنظیم قوانین ورود و خروج برای استراتژی معاملاتی راهنمایی کنند.نقاط عطف می تواند شامل سطوح فیبوناچی، نقاط پیووت، مناطق احتمال واکنش متاثر از گذشته قیمت یا اعداد روانشناختی، پرایس اکشن بر اساس شاخص های تکنیکالی یا ترکیبی از این موارد باشد.

۴. حجم(ولوم)
یکی دیگر از واحدهای مهم سیستم معاملاتی، حجم است که میزان علاقه بازار به یک دارایی خاص را ردیابی می کند. تغییرات در حجم می تواند به شما کمک کند تا بهترین زمان ها برای ورود به معاملات و زمان خروج از بازار را شناسایی کنید.میزان حجم اغلب به صورت خطوط یا میله هایی در زیر نمودار اصلی قیمت نشان داده می شود. هرچه دارایی با معامله بیشتر انجام شود، حجم آن نیز بالاتر خواهد بود.

۵. زمان بندی(تایمینگ)
زمان بندی دوره های خاصی(تایم فریم) را بررسی و انتخاب می کند که بستگی به نوع استراتژی و روحیه شما دارد.با معامله در تایم فریم های حساب شده می توانید ورودی های خود را بسته به آن تنظیم و نظم زمانی به معاملات خود وارد کنید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.

• انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
• استراتژی معاملاتی به زبان ساده

در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:

این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.

من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی

برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.

همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:

“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!

داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:

عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.

8 نکته کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی

1.ترس و طمع خود را کنترل کنید

“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.

شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.

برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین

2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید

نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.

برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!

تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.

به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)

پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.

3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید

برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی تست استراتژی معاملاتی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.

4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید

یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.

6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.

برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست

یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.

همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.

تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.

پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.

برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟

پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)

8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!

اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.

در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

هر اکسپرتی را می‌توان روی‌ داده‌های هیستوری تست کرد. بعد از اینکه تست انجام شد، نتایج تست اکسپرت به‌صورت خلاصه‌شده و همراه بعضی از مشخصه‌های کلیدی در تب “Report” نمایش داده می‌شوند. گزارش‌ها به ما اجازه می‌دهند آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج عملکرد همان اکسپرت با ورودهای‌ متفاوت را نیز ببینیم و باز مقایسه کنیم. این مقاله به شما یاد می‌دهد چگونه نتایج را بخوانید و چگونه آن‌ها را به‌شکلی صحیح، تفسیر کنید.

نمونه گزارشِ نتایج تست

بیایید به‌عنوان یک مثال، این گزارش را بررسی کنیم:

• عبارت “Bars in test”، عمق هیستوری را نشان می‌دهد که روی آن مدل‌سازی انجام گرفته است.
• “Ticks modelled”، اندازه‌ی دنباله‌ی مدل‌سازی‌شده را نشان می‌دهد.‌ هر رکورد از این دنباله، نمایانگر وضعیت کندل (OHLCV) در یک لحظه یا لحظه‌ی دیگر است. حالت‌های مختلف کندل را می‌توان بر اساس تایم‌فریم، روش مدل‌سازی، و وجود داده‌های هیستوری از تایم‌فریم‌های پایین‌تر درون یک کندل، مدل‌سازی کرد.
• “Modeling quality”، بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar)+0.5*(StartGenM1-StartGen)+0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%

• HistoryTotal – تعداد کل کندل‌ها در هیستوری است؛
• StartBar – شماره‌ی کندلی است که با آن تست گرفتن شروع شده. مدل‌سازی حداقل روی کندل ۱۰۱اُم یا روی کندل مرتبط با تاریخ آغاز محدودیت‌های تست، شروع می‌شود.
• StartGen – شماره‌ی کندلی است که با آن مدل‌سازی روی نزدیک‌ترین تایم‌فریم شروع شده‌است؛
• StartGenM1 – شماره‌ی کندلی است که با آن مدل‌سازی روی دقیقه شروع شده‌است؛

• فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازیِ دیتابیس‌ها برای نزدیک‌ترین تایم‌فریم، و ابتدای مدل‌سازی روی داده‌های نزدیک‌ترین تایم‌فریم، ضریب وزن ۲۵ را دارد؛
• فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازی روی داده‌های نزدیک‌ترین تایم‌فریم، و ابتدای مدل‌سازی روی دقیقه، ضریب وزن ۵ را دارد؛
• فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازی روی دقیقه، و پایان داده‌های هیستوری، ضریب وزن ۹ را دارد.
• “Gross profit”، سود جمع‌شده از تمام معاملات سودآور را نشان می‌دهد.
• “Gross loss”، ضرر جمع‌شده از تمام معاملات غیرسود‌آور را نشان می‌دهد.
• “Total net profit”، اختلاف بین Gross profit و Gross loss را نشان می‌دهد:
  TotalNetProfit = GrossProfit – GrossLoss
• “Profit factor”، نسبت بین Gross profit و Gross loss را نشان می‌دهد:
  ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
• “Expected payoff”، را اینگونه محاسبه می‌کنند:
  (Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) – (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades

• TotalTrades تست استراتژی معاملاتی – تعداد کل معاملات است؛
• ProfitTrades – تعداد معاملات سودده است؛
• LossTrades – تعداد معاملات غیرسودده است؛
• GrossProfit – سود جمع‌شده است؛
• GrossLoss – مجموع ضررها است.
• “Absolute drawdown”، اختلاف بین سرمایه‌ی اولیه و کمترین مقدار بالانس، حین تست گرفتن، است:
  AbsoluteDrawDown = InitialDeposit – MinimalBalance
• “Maximal drawdown”، بیشترین اختلاف بین یکی از اِکسترمم‌های بالایی لوکالِ نمودار بالانس، و اِکسترمم‌های پایینی پیرو، است:
  (MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak – next Minimal Peak

مراحل اصلی تغییر حداکثر مقدار drawdown در تست گرفتن، در تصویر پایین آورده شده‌اند. کلِ حداکثر مقدار drawdown، در فِلِش ضخیم‌تر نشان داده شده‌ است.

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

حداکثر درصد drawdown، نسبت بین حداکثر drawdown و مقدار اِکسترمم بالایی لوکالِ مربوطه را، نشان می‌دهد:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

دیگر نتایجی که در تَب “Report” نمایش داده می‌شوند، با استفاده از ساده‌ترین محاسبات ریاضی بدست آمده‌اند.

• Total trades – تعداد کل معاملاتی که اکسپرت حین تست گرفتن، انجام داده است؛
• Short positions (won %) – تعداد کل پوزیشن‌های کوتاه‌مدت و درصد پوزیشن‌های سودده از بین آن‌ها (پوزیشن‌های کوتاه‌مدت سودده / تعداد کل پوزیشن‌های کوتاه‌مدت * ۱۰۰%)؛
• Long positions (won %) – تعداد کل پوزیشن‌های بلند‌مدت و درصد پوزیشن‌های سودده از بین آن‌ها (پوزیشن‌های بلند‌مدت سودده / تعداد کل پوزیشن‌های بلند‌مدت * ۱۰۰%)؛
• Profit trades (% of total) – تعداد کل معاملات سودده و درصد تعداد کل معاملات (معاملات سودده / کل معاملات * ۱۰۰%)؛
• Loss trades (% of total) – تعداد کل معاملات ضرردِه و درصد تعداد کل معاملات (معاملات ضرردِه / کل معاملات * ۱۰۰%)؛
• Largest profit trade – بزرگترین معامله‌ی سودده در بین تمام معاملات سودده؛
• Largest loss trade – بزرگترین معامله‌ی ضرر، در بین تمام معاملاتی که ضرر داده‌اند؛
• Average profit trade – میزان متوسط معاملات سودده (GrossProfit / ProfitTrades)؛
• Average loss trade – میزان متوسط ضرر بین معاملاتی که ضرر داده‌اند (GrossLoss / LossTrades)؛
• Maximum consecutive wins (profit in money) – حداکثر تعداد پیاپی بُرد بین مجموعه معاملات سودده و سود جمع‌شده در این سری؛
• Maximum consecutive losses (loss in money) – حداکثر تعداد پیاپی باخت بین مجموعه معاملات ضرردِه و مجموع ضرر در این سری؛
• Maximal consecutive profit (count of wins) – حداکثر سود در یک سری متوالی از معاملات سودآور و تعداد معاملات در این سری؛
• Maximal consecutive loss (count of losses) – حداکثر ضرر در یک سری متوالی از معاملات ضرردِه و تعداد معاملات در این سری؛
• Average consecutive wins – متوسط تعداد معاملات در سری‌های پیاپی سودآور؛
• Average consecutive losses – متوسط تعداد معاملات در سری‌های پیاپی ضررآور؛

رنگ‌های استفاده‌شده برای نمودار کیفیت مدل‌سازی

از این رنگ‌ها در نمودار رنگی استفاده شده‌است:

• سبز لیمویی – مدل‌سازی روی دقیقه، با شماره ۷ در تصویر زیر علامت‌گذاری شده‌است.
• رنگ‌های سبز عمیق‌تر (سیرتر)، مدل‌سازی روی تایم‌فریم‌های بزرگ را نشان می‌دهند، از M5 تا H4.
• رنگ صورتی – مدل‌سازی صرفاً فراکتالی بدون داده‌های تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، که با شماره ۲ در تصویر علامت‌گذاری شده‌است.
• خاکستری – محدودیت مدل‌سازی بر اساس تاریخ، که با شماره ۱ در تصویر علامت‌گذاری شده‌است.

نمودار رنگی در تصویر بالا، با توجه به این داده‌های اولیه از محاسبات کیفیت مدل‌‌سازی، رسم شده‌است:

بک تست استراتژی معامله و اهمیت آن

بک تست استراتژی معامله یعنی یک استراتژی را روی داده‌های قیمتی گذشته تست کنیم و ببینیم اگر طبق آن معامله می‌کردیم چه نتیجه‌ای می‌گرفتیم. اهمیت بک تست در این است که قبل ازسرمایه‌گذاری و معامله متوجه شویم که یک استراتژی در گذشته چه عملکردی داشته است و روی چه مبنایی داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

اهمیت بک تست

اگر شخصی نیاز به عمل جراحی داشته باشد دانستن اینکه یک جراح در گذشته ۹۰ درصد عمل‌هایش موفق بوده و دیگری ۷۰ درصد در انتخاب اینکه خود را بدست کدام جراح بسپارد کمک قابل توجهی می‌کند. البته درست است که با اطلاعات گذشته نمی‌توان به صورت کامل آینده را پیش‌بینی کرد اما این اطلاعات تمام چیزی است که ما به آن دسترسی داریم.

بنابراین اگر شما یک استراتژی را از ابتدا ساخته باشید ، اهمیت این فرآیند مشخص است، زیرا مطمئناً می خواهید بدانید که این استراتژی در گذشته چه عملکردی داشته است. اما حتی اگر شخص دیگری یک استراتژی به شما معرفی کرده باشد و اطمینان داشته باشید که در مورد عملکرد آن دروغ نگفته است، باز هم ضروری است که به طور مستقل از استراتژی بک تست بگیرید. دلایل متعددی برای این کار وجود دارد.

سودآوری یک استراتژی اغلب به جزئیات اجرای آن بستگی دارد. مثلا، سفارشات سهام کی ارسال می‌شود؟ بعد از باز شدن بازار یا قبل از بسته شدن بازار؟ نقاط ورود و خروج استراتژی در چه قیمتی در نظر گرفته شده است؟ قیمت باز شدن؟ بسته شدن؟ میانگین قیمت؟

تنها راه برای مشخص کردن دقیق این جزئیات، به منظور پیاده‌سازی آنها در سیستم خود ، این است که خودمان استراتژی را بک تست کنیم.

وقتی همه جزئیات یک استراتژی را در بک تست اجرا کردیم، می‌توانیم آنها را زیر ذره‌بین قرار دهیم و به دنبال مشکلات بک تست یا خود استراتژی باشیم. به عنوان مثال، در بک تست این واقعیت که خرید برخی سهام به علت صف خرید سخت بوده و نمی‌توان آنها را به راحتی خرید را در نظر گرفته‌ایم؟

یکی دیگر از اهمیت‌های بک تست این است که به بهبود خود استراتژی نیز کمک می‌کند. مثلا وقتی یک استراتژی را بک تست می‌گیریم و نتایج راضی کننده نیست با تغییر پارامترهای استراتژی و تست دوباره می‌توان به نتایج بهتر رسید. البته مشکلاتی نیز در بک تست گرفتن وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم. باید سعی کنیم تا حد ممکن با استفاده از روش‌های مختلف این مشکلات را کاهش دهیم.

مشکلات رایج بک تست

اگرچه تقریباً هر استراتژی ممکن است بک تست را گرفتار اشتباهات منحصر به فردی کند، اما تعدادی از مشکلات مشترک وجود دارد که در همه بازارها و استراتژی‌ها امکان رخ دادن آن‌ها وجود دارد.

خطای نگاه به جلو (Look-ahead Bias)

همانطور که از نامش پیداست، خطای نگاه به جلو به این معنی است که در بک تست از قیمت‌های آینده برای تعیین سیگنال خرید و فروش امروز استفاده می‌کند. یک مثال رایج از سوگیری نگاه به جلو، استفاده از بالاترین قیمت یا پایین‌ترین قیمت یک روز برای تعیین سیگنال ورود در همان روز هنگام بک تست است. (به این دلیل که قبل از بسته شدن روز معاملاتی، نمی‌دانیم قیمت بالا و پایین آن روز چقدر است.)

برای جلوگیری از این خطا معمولا تست را با میانگین قیمت فردا انجام می‌دهند. مثلا در استراتژی مشخص می‌کنیم که اگر بر اساس قیمت بسته شدن امروز سیگنال خرید صادر شده است قیمت خرید را میانگین قیمت روز بعد در نظر بگیرد.

خطای صید داده (Data-Snooping Bias)

این خطا به این معنی است که با مشاهده داده‌ها، آزمایش را طوری طراحی کنیم که در نهایت استراتژی معامله با یک مجموعه از پارامتر، نتایج دلخواه ما را نشان دهد. خطای صید داده در واقع ناشی از داشتن پارامترهای آزاد زیاد است که با الگوهای تصادفی گذشته بازار متناسب شده است تا عملکرد تاریخی استراتژی خوب به نظر برسد. بعید است که این الگوهای تصادفی در آینده تکرار شوند، بنابراین بعید است مدلی که با این الگوها تطبیق داده شود قدرت پیش بینی زیادی داشته باشد.

روش جلوگیری از این خطا نیز شناخته شده است: باید استراتژی را روی داده‌های خارج از نمونه تست کنیم و مدلی که در آزمون خارج از نمونه مورد قبول نیست را رد کنیم.

تقسیم سود، افزایش سرمایه و تعدیل قیمت‌ها

افزایش سرمایه و تقسیم سود باعث شکاف قیمت در نمودار سهم می‌شوند و باعث اشتباه شدن نتایج بک تست می‌گردند. برای بک تست باید از قیمت‌های تعدیل شده استفاده کنیم.

خطای بقا در پایگاه داده سهام (Survivorship Bias)

در جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین مشاهده می‌کردند که “هواپیماهایی که از نبرد به خانه برمی‌گردند در همه جا سوراخ گلوله دارند به جز موتور و کابین خلبان، بنابراین نتیجه گرفتند که باید در همه جا بجز موتور و کابین خلبان زره محافظ قرار دهیم.”

آبراهام والد ریاضیدان به نقص موجود در این نتیجه‌گیری پی برد. آن‌ها فقط هواپیماهایی را بررسی می‌کردند که از جنگ برگشته بودند. هواپیماهایی که به موتور و کابین خلبان آن‌ها گلوله میخورد سقوط می‌کردند و بر نمی‌گشتند.

اگر برای عملکرد سهم‌های مختلف عمل بک تست را انجام می‌دهیم باید حواسمان باشد که سهامی که ورشکسته شده و دیگر نیستند را در نظر بگیریم.

محدودیت در فروش استقراضی (Short-Sale Constraints)

اگر دارایی را بک تست میگیرید که امکان فروش استقراضی در آن هست(کریپتوکارنسی، فارکس) توجه داشته باشید که این کار ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد و فروش استقراضی به هر میزان و در همه شرایط ممکن نباشد. بنابراین اگر این نکته را لحاظ نکنیم نتایج تست دارای اشتباه خواهد بود.

در پایان توجه داشته باشید که تست کردن یک چیز قبل از استفاده از آن امر مهمی است اما به شرطی که تست درست انجام شود که نتایج گمراه‌کننده به بار نیاورد. تصمیم‌گیری بدون اطلاعات از تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات غلط بهتر است.

در حال حاضر امکان بک تست از ۱۱ استراتژی در چهار بازه زمانی در اپلیکیشن نماد من برای تمام سهم‌ها و چند ارز دیجیتال فراهم شده است که به آسانی می توانید از آن استفاده کرده و پارامتر‌های بهینه برای هر یک از استراتژی‌ها را نیز مشاهده کنید.

چگونه در متاتریدر ۴ بک تست بگیریم؟

اغلب معامله گران استراتژیهای معاملاتی ویژه خود را دارند. اما برخی از آنها این استراتژیها را در قالب یک رباط معامله گر برنامه نویسی می کنند. به این رباط ها اکسپرت (Expert Advisor) می گویند. پلتفرم معاملاتی متاتریدر یکی از پلتفرم های محبوب معاملاتی در سطح جهان است که می توان با زبان برنامه نویسی Mql استراتژیهای معاملاتی را در آن برنامه نویسی کرد. پس از اینکه یک اکسپرت ایجاد شد تریدر می تواند آن را فعال کند و خود به کارهای دیگر بپردازد. اکسپرت بطور اتوماتیک موقعیت تعریف شده برای آن را جستجو می کند و در صورت برآورده شدن شرایط، معامله را بصورت اتوماتیک و بدون حضور انسان انجام می دهد. با استفاده از این اکسپرت ها می توان خطاهای انسانی را از بین برد. همچنین با استفاده از بک تست روی داده های چندین سال، عملکرد یک استراتژی براحتی مشخص می شود. البته اکسپرت ها معایب خود را نیز دارند. برای مثال تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای معاملات تا حد زیادی یک پروسه ذهنی است. شما چگونه می خواهید یک اکسپرت را طراحی و برنامه نویسی کنید که تنها در سطوح حمایت و مقاومت مناسب وارد معامله شود؟ بنابراین عده ای همیشه ترجیح می دهند که بطور شخصی هر موقعیت معاملاتی را بطور جداگانه بررسی و سپس اقدام به معامله کنند.

در اینجا قصد داریم نحوه بک تست را برای هر دو گروه از معامله گران شرح دهیم. معامله گران اتوماتیک می خواهند قبل از استفاده از یک اکسپرت، عملکرد آنرا با داده های تاریخی بسنجند و سایر تریدرها تمایل دارند تا استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش کنند. این گروه می توانند از استرتژیهای معاملاتی خود بصورت کاملا دستی بک تست بگیرند و نتایج آن را مشاهده کنند.

ابتدا به بک تست استراتژی معاملاتی می پردازیم و سپس درباره بک تست اکسپرت صحبت می کنیم. زمانیکه صحبت از بک تست دستی است شما چندین گزینه پیش رو دارید. یک راهکار، استفاده از نرم افزارهای بک تست است که به شما اجازه می دهد عملکرد استراتژی را دنبال کنید. همچنین این امکان در نرم افزارهای بک تست وجود دارد تا بتوانید اسپردها و قوانین بروکر و دیگر فاکتورها را نیز در نظر بگیرید. اما معمولا برای استفاده از این نرم افزارها می بایستی هزینه آن را نیز پرداخت کنید. بنابراین در اینجا می خواهیم بک تست دستی یک استراتژی معاملاتی در متاتریدر۴ را بعنوان راهکار ساده تر به شما نشان دهیم.

چگونه از یک استراتژی معاملاتی در MT4 بصورت دستی بک تست بگیریم؟

اگر شما از MT4 تازه نصب شده استفاده می کنید احتمالا دیتای کافی برای دوره های زمانی طولانی تر را ندارید. اگر تاریخچه قیمت برای بازه طولانی تری نیاز دارید می توانید History Center را باز (با فشردن کلید F2) و دانلود کنید و یا اطلاعات مورد نیاز مربوط به یک جفت ارز خاص را آپلود کنید.

شما می توانید جهت صرفه جویی در زمان و فضای هارد درایو، تنها اطلاعات مورد نیازتان را دانلود کنید. برای مثال اگر تنها می خواهید استراتژی معاملاتی تان را در تایم فریم روزانه تست کنید دانلود اطلاعات تایم فریم یک دقیقه ای بی فایده خواهد بود .پس از آنکه از کافی بودن اطلاعات خود اطمینان پیدا کردید نمودار قیمت را تا نقطه شروع خود به عقب برگردانید. بنابراین اطمینان حاصل کنید که دکمه سبز رنگ(مانند شکل زیر) که نمودار را به آخرین قیمت انتقال می دهد خاموش باشد. سپس می توانید با موس یا کیبورد نمودار را به تاریخ های قبل انتقال دهید.

آموزش بک تست تست استراتژی معاملاتی تست استراتژی معاملاتی در متاتریدر ۴ – تصویر ۱

جهت شروع بک تست دستی بهتر است چند تا کلید میانبر را یاد بگیریم. با فشردن کلید F12، نمودار یک کندل به جلو می رود و با نگه داشتن آن نمودار با سرعت بیشتری حرکت می کند. همچنین کلیدهای Shift+F12 نمودار را به عقب برمی گرداند.

زمانیکه به اندازه کافی نمودار قیمت را به عقب باز گرداندید نمودار را به آرامی جلو ببرید(F12) تا به شرایطی برسید که الزامات شما برای یک معامله فراهم شود یا بعبارتی یک موقعیت معاملاتی متناسب با استراتژی خود را بیابید. در مثال زیر از الگوی شمعی “ستاره صبح” بعنوان سیگنال ورود به معامله استفاده کرده ایم.

آموزش بک تست در متاتریدر ۴ – تصویر ۲

زمانیکه در MT4 از یک استراتژی معاملاتی جدید بک تست گرفته می شود، برخی معامله گران برای هر معامله تستی، نقطه ورود، حد سود و حد زیان را مشخص می کنند(مانند شکل بالا). البته این کار خسته کننده ای است مخصوصا زمانی که می خواهید استراتژی را بر روی صد معامله یا بیشتر تست کنید. راه سریعتر این است که هر اندازه گیری اضافه ای را از بک تست خود حذف کنید مگر اینکه واقعا آنرا لازم داشته باشید. اما بایستی به قوانین خود پایبند باشید. اگر قیمت به حد زیان(SL) شما برخورد کرد آنرا بعنوان یک شکست و اگر به حد سود(TP) برخورد کرد بعنوان موفقیت استراتژی در نظر بگیرید.

زمانیکه نتیجه معامله مشخص باشد نیاز به انجام کار دیگری نیست. اما اگر نتیجه معامله مشخص نیست، بسادگی Ctrl+F را بفشارید و نتیجه معامله را محاسبه کنید.

آموزش بک تست در متاتریدر ۴ – تصویر ۳

در شکل بالا معامله ای مشابه معامله قبل را می بینید. این بار حد زیان به تعداد پیپ های مشخص روی نمودار رسم رشده است و دو برابر آن را حد سود در نظر گرفته ایم. در این نمودار براحتی قابل تشخیص است که قیمت به حد سود برخورد نکرده است.

پیشنهاد می شود برای هر استراتژی جدید بیش از صد بک تست بگیرید. ریسک خود را مشخص کنید و نتیجه هر معامله یادداشت کنید(۲%-، ۴%، سر به سر،…). جهت مشخص شدن دقیق تر عملکرد استراتژی، بایستی معاملات خود را بر روی یک حساب فرضی اعمال کنید. برای مثال یک حساب فرضی ۱۰۰۰ دلاری را در نظر بگیرید. یک زیان ۲ درصدی حساب شما را ۹۸۰ دلار خواهد رساند. سپس سود ۴ درصدی، تراز حساب را به ۱۰۱۹.۲ می رساند و الی آخر. این حائز اهمیت است که سود و زیان خود را در هر جفت ارز بطور جداگانه بررسی کنید. زیرا اغلب استراتژِیهای معاملاتی عملکرد متفاوتی در جفت ارزهای مختلف دارند. گاهی اوقات یک استراتژی معاملاتی بر روی جفت ارز خاصی بسیار خوب عمل می کند و بر روی جفت ارز دیگری بسیار ضعیف عمل می کند.

گر چه تکنیکهای ارائه شده در بالا بنظر ساده و گاهی اوقات خسته کننده به نظر می رسند، اما انجام آن از ابتدا تا انتها به شما کمک می کند تا استراتژیهای زیان ده را از استراتژیهای سودآور جدا کرده و متناسب با خواسته های خود استراتژی مناسب را بیابید.

چگونه از یک اکسپرت(Expert Advisor) در MT4 بک تست بگیریم؟

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر4 گزینه ای به عنوان Strategy Tester وجود دارد. پس از اینکه اکسپرت خود را بدرستی نصب کردید بایستی از آن بک تست بگیرید تا از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. پس اولین کاری که می کنید در نرم افزار MT4 (مانند شکل زیر) از تست استراتژی معاملاتی منوی بالا View را بازکنید و بر روی گزینه Strategy Tester کلیک کنید.

آموزش بک تست در متاتریدر ۴ – تصویر ۴

پس از کلیک بر Strategy Tester پنجره ای مانند شکل زیر در پایین صفحه متاتریدر باز می شود. در قسمت Expert Advisor، اکسپرت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

آموزش بک تست در متاتریدر ۴ تست استراتژی معاملاتی – تصویر ۵

سپس جفت ارز و دوره زمانی که می خواهید بر روی آن بک تست بگیرید انتخاب کنید. برای تعیین هر دو بایستی به پنجره Expert Advisor رجوع کنید و گزینه های Symbol و Period را به دلخواه تغییر دهید. در زیر آن چک باکس Use Date را بزنید و بازه زمانی مورد نظر را تعیین کنید.

بعنوان نمونه می خواهیم بر روی جفت ارز یورو/دلار در تایم فریم 15 دقیقه ای بک تست بگیریم. بازه زمانی را 1 فوریه 2013 تا 1 فوریه 2014 مشخص می کنیم. جهت کیفیت بالاتر بک تست، در قسمت Model گزینه Every Tick و در قسمت Spread گزینه Current را انتخاب کنید.

آموزش بک تست در متاتریدر ۴ – تصویر ۶

شما باید از کامل بودن تاریخچه قیمتی خود مطمئن باشید تا بتوانید بک تست با کیفیت بالاتر از 90 درصد داشته باشید. اگر فکر می کنید دیتای شما کامل نیست می توانید از منوی Tools گزینه History Center را کلیک کنید و یا کلید F2 را بزنید. پنجره ای به شکل زیر باز می شود. بر روی جفت ارزی که می خواهید بک تست را اعمال کنید کلیک کنید و مطمئن شوید که تایم فریم مورد نظر شما در دیتا باشد. در غیر اینصورت بر روی آن کلیک کنید و دکمه دانلود را در زیر آن بزنید.

آموزش بک تست در متاتریدر ۴ – تصویر ۷

شما می توانید جهت نتیجه دقیق تر بک تست، داده های یک دقیقه ای را اعمال کنید. اما این موضوع ممکن است فضای زیادی از هارد درایو را اشغال کند و حتی موجب اختلال در عملکرد برخی دیگر از نرم افزارهای شما شود.

زمانیکه داده های شما کامل شدند کافی است تا دکمه Start را در سمت راست پایین صفحه بفشارید. این عمل، بسته به اینکه دوره بک تست و قدرت پردازش رایانه شما چه میزان است ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. سپس می توانید نتایج را در پنجره Graph یا Results در پایین پنل Strategy Tester مشاهده کنید. اما در نظر داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشانگر عملکرد آینده نیست.